第4章 对偶理论及灵敏度分析.ppt

第4章 对偶理论及灵敏度分析 广州大学地理科学学院 蔡砥 内容 对偶问题的经济含义 对偶的含义 原问题和对偶问题的关系 将对偶理论应用于灵敏度分析 灵敏度分析的本质 灵敏度分析的应用 学习重点 对偶问题的经济含义，理解什么是影子价格，深入理解灵敏度分析的含义 理解互补基解的相互关系表格（对偶理论） 熟悉该表格如何应用于灵敏度分析 对偶问题的经济含义 收购Wyndor Glass Co. 的资源 若有公司打算收购Wyndor Glass Co. 用于生产产品的那些资源（工时），那么至少应该出多少费用才能使Wyndor Glass Co. 放弃新产品的生产？ 设每项资源每单位出价yi, i=1,2,3。 y被称为影子价格（shadow prices），影子价格不是真正的市场价格，而是让公司放弃新产品生产所必须的收购价格 对偶的含义 Primal Problem Dual Problem原问题和对偶问题 Thus, the dual problem uses exactly the same parameters as the primal problem, but in different locations. 矩阵形式 Primal-dual table Primal and dual problems for the Wyndor Glass Co. example Matrix form Primal-dual table 单纯形法的第0行 由上表可以看出，对于单纯形法来说，计算过程的任何一个迭代环节，其松弛变量在第0行的系数，就是对偶问题中决策变量的值！ 对于最终的单纯形表，松弛变量在第0行的系数就是对偶问题的最优解（如果存在的话）！ 原问题和对偶问题的关系 原问题和对偶问题的变量 互补基解特性 原问题的每一个基解，对应于对偶问题中的一个互补基解，它们相应的目标函数值（Z和W）相等。原问题的单纯形表的第0行，即（y,z-c）。注意：第0行排序为（z-c,y）。 互补松弛特性 剩余变量 互补最优基解特性 在互补基解特性的基础上，如果原问题的单纯形表计算到最优解，则对偶问题也达到最优解。 Primal-Dual Relationships（1） 弱对偶特性 对称特性 强对偶特性 Primal-Dual Relationships（2） 互补解特性 对称特性 Duality theorem（对偶定理） 1. If one problem has feasible solutions and a bounded objective function (and so has an optimal solution), then so does the other problem, so both the weak and strong duality properties are applicable. 2. If one problem has feasible solutions and an unbounded objective function (and so no optimal solution), then the other problem has no feasible solutions. 3. If one problem has no feasible solutions, then the other problem has either no feasible solutions or an unbounded objective function. 互补基解的相互关系 将对偶理论应用于灵敏度分析 什么是灵敏度分析？ 我们知道： 线性规划模型中的各种系数是根据实际的企业运作情况估计出来的，例如产品（服务）的利润可能是一个时期的平均。 或者，企业确定产品（服务）的内容时，可能随时会增加或减少项目，对应的，在模型里是增加或减少决策变量。 上述情况下，系数的改变或者变量的增减如何影响最后的最优解？关于这个问题的分析就是灵敏度分析。 1、非基变量的系数发生改变 What is the effect of these changes on this solution? Is it still feasible? Is it still optimal? Because the variable involved is nonbasic (value of zero), changing its coefficients cannot affect the feasibility of the solution. an equivalent（等价的） question is whether the comp