K201603《投资学》复习题答案(部分).docxVIP

厦门大学网络教育2015-2016学年第二学期 《投资学（本科）》课程复习题 判断题 市场分散化加强时资产组合的方差会接近0?。? ??错?? 当债券的到期期限相同时，债券的久期和息票率呈正向变动关系。 错 2.可赎回债券可以看成是普通债券和一个看涨期权的组合，债权人是看涨期权的多头，债务人是看涨期权的空头。 对 3.无风险报酬率就是加上通货膨胀贴水以后的货币时间价值。 对 风险厌恶程度低的投资者其无差异曲线更平缓。 对 短期国库券仅在名义期限上提供了一种完全的无风险资产，因此，短期国库券实际收益率的标准差比其他资产，譬如长期债券和普通股股票更小。 对 β系数反映个别股票的市场风险，若β系数为零，说明该股票的风险为零。 资本市场线是可以达到最好的市场配置线通过无风险利率和市场资产组合两个点。 收益和风险???证券投资中的一对基本矛盾，投资者的追求目标为追求最大的收益。 投资者是否做出风险投资选择，取决于两个因素：风险溢价的高低和投资者风险厌恶程度。 随着组合中证券数目的增加，组合中各个证券的风险会相互抵消，组合总风险会减少，直至消失。 错 短期国债的利率可近