计量经济学第2章 经济时间序列的季节调整、分解和平滑.pptVIP

第二章 经济时间序列的季节调整、趋势分解与指数平滑 为什么要进行季节调整、趋势分解和指数平滑？ 在经济分析中，季节变动要素和不规则要素往往掩盖了经济发展中的基本变动趋势，混淆了经济发展中其他客观变化要素，以致难以深入研究和正确理解经济规律，给分析经济发展趋势和判断经济状态带来困难。因此，需要在经济分析之前将经济时间序列进行季节调整，剔除其中的季节变动要素和不规则要素。而利用趋势分解方法可以把趋势和循环要素分离开来，从而研究经济的长期趋势变动和景气循环变动。 对某些经济时间序列(如股票序列)，不存在明显的趋势变动和季节变动。一般，我们使用指数平滑方法对这样的时间序列进行拟合及预测。; 季节调整：通过X12调整出TC / S / I 趋势分解：通过HP滤波分解出 T / C 指数平滑：对不存在季节变动和趋势变动的时间序列进 行拟合和预测。 ; (3) 季节要素 (S：Seasonal Factors; 也称季节因子): 是每年重复出现的循环变动，以12个月或4个季度为周期的周期性影响，由温度、降雨、每年中的假期和政策等因素引起。季节要素和循环要素的区别在于季节变动是固定间距（如季或月）中的自我循环，而循环要素是从一个周期变动到另一个周期，间