银行零售业务信用风险建模问题研究.pdfVIP

能降低零售业务的信粼风险。 二、主要内容和观点 本文从分析银行零售业务的完整定义出发，从零售业务的特征褥 滋羹遥宣采溺模型进行信雳分橱的结论。接蕾讨论了在我国裔监银行 建模过程中存在的瓶颈问题，并逐个进行了分析，力图找到一些解决 的方法。最后提出了模型的检验方式和结论。 论文麓主要内容可分为三个辩分。 第一部分为综述。首先阐述了零售信用风险的内涵。本文针对锻 {亍零售业务下了一个比较全面的定义，给出银行信用风险包含的内 容，并依据耨静巴塞尔协渡对信闵风险的咒个构成因素进行概述。接 着从几个方面分析零傣信用风险的特殊性，摄出由于制艘上、数据上、 经济上的原因使得银行零售业务邋宜采用模型化的分折方法。 然后本文描述了传统豹个入信用风险蛰遴方式与我潜个人信溺 风险管理的现状。指出传统的信朋方式虽然商其积极的意义，但是其 不足之处也翻盏明显。银行零售储嗣风险管瑷应该是精确的、可以爨 纯筋，同时零售监务庞大的数量蕈位也要求德翔晟险管理建立在更离 效的方式之上，这就鼹求更广泛的采用模型分析。在这～部分中介绍 了零售业务信用分析模型的两个类别，单个客户的信用判断模型和资 产缝台模型，并送行了相应静评述。 在这一部分的最厝，提出了我国商业银行推广零售业务模型存在 的瓶颈，_并结合一些实证分析指出、由于建模过程中一然基本问题没 有解决，因兢在银行零售韭务中模型分辑豹肖效性褥不铡体瑗。这些 基本问题娥： 缺乏建模的前提凇备； 缺少数据基鞠； 、 存在样本选择偏藏； 缺少对零售资产组合的风险度量。 第二部分为阕怒静分析。蓠宠，论述建立零售蔫阕风险建模的前 提。信用风险建模并不仅仅是一项统计工作，它应该是一个完备的系 统“f：搏，建横之前必须考虑许多细节，丽不仅是模型在统计上的湿箸 性。诸如选择建立模型的实施者、确保样本质量、考虑需要排除的样 本等因索均会影响到模型实施的成败。 其次，论述了信臻建模懿数据基确，风险篙瑾信息系统。对我甏 商业银行而言，离质量的数据信息比高质篷的技术人员更为难得，而 这恰恰是我国商业银行的薄弱环节。在我国银行风险管理的实践中， 数攥蔟蹙落后予建模麴技术。文中考寨了我国众多爨渡镶牙鳇数据建 设，提出在我国银行业建立一个优良的信息管理系统还存在一定的障 碍。信息管理系统不仅应提供客户数据，还必须能用于风险管理的全 过程。缀险警理僖怠系统鹃续构基本壹三郝分缝成：数据仓瘴、中阀 数据处理器和数据分析层。我团应借鉴凰外先进经验加快数据基础的 建设，建立完善的信息管理系统，首先必须有恒心建立包含广‘泛信息 殴数撼仓库；其次，应该实现肉帮豹信怠共享；最蜃，缳持数攒的时 效性和统一性非常逼要。 第三，目前信用分析模型的建模过程中都没有考虑样本的选择偏 差，隧鼗褥到鳇预灏可裁是蠢镳懿。银行建立信瘸风险模型的糕本选 择偏羞主要因为，是建模时的样本框仅仅包含过去那些被接受的信用 申请者，而模型却要分析将来所有信用申请者的信用风险。目前国内 麓齑业镊行在建模过程中还没套考虑襻本选择偏差对信罔风险模型 的影响。为此，本文引入样本选择偏差理论，比如究全随机的缺失、 随机缺失、不可忽略的缺失。在考察了某家商业银行零售资产业务中 豹薮羧绝客户和授信客户鳆系统瞧差舅豹蓥磴上，诞明了我国巍监镘 行在建模时也将遇到样本选择问题，并讨论了如何在有样本选择时对 违约概率的估计。 本部势鳇最爱，豢逡势了秧好强险管理，我袋不仅要翔繇擎个客 户带来的风险，还要在资产组合的整体高度刻画风除的水平。为此， 本章介绍了资产组合在险价值的定义，它主要回答资产组合在某一置 模型比较适合在我国商业银行的现实条件下估计资产组合的信用风 零售信嬲麓杰陵份篷。蒙德卡罗模壬釜技术通过反复攒熬资产鳃会黪风 在险价值，并通过允许特定违约损失的波动提高模型的准确性。 第三部分零售业务信用模型的检验和结论。针对前顾的论述，介 绍了对予零售业务鲍信耀风险摸燮如露进行检验。在这一肇中分别余 缓了针对个体的模型和针对资产组合的模墅有不同的检验方式。指国 z作为检骏二分应变照模型显著性的统计量。同时在本 x2应该代替R 牵说鞠了零售业务中遴行横截嚣的重复子熬樽逐隧溅试哥戳有效的 检测资产组合模型的效果。 在本文的最后，针对前面的论述得到一些结论，总结了本文的主 要观点： (