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我国四大国有银行效率探究 　　摘 要：本文以最近五年国有四大商业银行的年报数据为基础，通过DEA模型对我国四大国有商业银行进行效率测度，并进行分析，结果表明，工行效率最高，农行效率最低，建行中行居中 关键词：银行效率；DEA；影响因素 1 引言 2008年先在美??发生，往后传播到世界各国的金融危机使得多国金融业瘫痪，经济举步维艰。从这次危机中，我们更能够看出来金融业高稳定性，高效率性运转的重要性。近些年来巴塞尔协议的公布并不断的改善正在强制性地督促着银行业提高稳定性，然而对于银行业效率却没有相应的严格的督促。效率就是指在成本被控制住时，最大化产出。也可以说在产出一定时，最小化成本，最小化投入。政经里讲，社会主义初级阶段坚持”效率优先，兼顾公平”原则，我们可以轻而易举的看出效率有多重要，因而对效率的研究也是十分有必要的。四大国有银行长期是我国金融业的主导者，刚成立时，各自分工，是我国金融业的核心，新世纪以后都各自成为了大型的综合性的上市银行，后来各大银行相继成立并发展壮大，但四大行仍然居于主导地位，四大行的效率高低直接关乎着我国金融业乃至整个宏观经济的效率高低，因而，研究四大行的效率就是一件非常有意义并且非常必要的事情，通过研究影响四大行效率的因素我们可以提出一些指导性的建议，对于提高四大行乃至整个银行业的效率是有帮助的 二十世纪八十年代以前世界范围内各国学者对银行效率的测量主要是基于财务分析法，财务分析法是根据各指标的重要程度给予各个财务指标不同的权重从而测算出银行效率，虽然测算的效率有一定的可行性，但是总的来说误差比较大，主观随意性较强，也就是说权重的确定不同人甚至可以得出完全相反的权重，偏差较大。八十年代之后，测度银行效率方法开始由财务分析法转变为更为科学严谨的主要研究银行生产效率的前沿分析法 前沿分析法是目前国际上测算银行效率的最普遍使用的方法，所谓前沿分析法简单来说就是按照特定标准或者选取一个标准前沿，对目标银行通过某种合适的方法测效率，找出该效率与标准前沿之间存在的差距，该差距就是所测银行的效率。Berger和Humphrey（1997）据对最佳业务边界的不同确定，把前沿分析方法分为参数的分析方法与非参数的分析方法，参数分析方法中会包括随机前沿法（SFA）、厚前沿分析法（TFA）、自由分布法（DFA）。非参数分析法包括数据包络分析（DEA）和无界分析法（FDH）。Charnes、Cooper 和Rhodes（1978）首次提出的DEA（Data Envelopment Analysis）是测度生产效率的方法，该方法是线性规划的方法，初期是被用于估算和非盈利性部门效率。后来，Sherman与Gold（1985）为了对银行分支机构进行效率评估，初次运用DEA，因为参数估计法需要建立生产函数形式并估计参数比较复杂，而DEA不需要进行这些复杂的操作也可以估计效率，比较简便易用，所以DEA目前成为国内外学者测算银行效率的主要方法手段。但是DEA并没有考虑如何选取投入与产出指标是非常关键的，不同的投入产出指标，通过DEA测算出的银行全要素生产率就会相去甚远。例如，测算同一家银行的全要素生产率，分别选取两组不同的投入产出指标，并分别测算出其全要素生产率，虽然是同一测算单元，但结果可能不太一样。因此，选取科学合理的投入产出指标就会非常重要，这也是测算银行效率的第一步。目前主流的投入产出指标选取方法有三种，即生产法，中介法和资产法 生产法：生产法把存款定义为产出，因为生产法是将银行看做像一般性的公司生产产品一样生产存款，所以看做是产出而不是投入。生产法还将贷款额作为产出指标。而将资产，劳动力等偏重于实物性的作为投入 中介法：中介法却将存款定义为投入，因为中介法的核心思想可以概述为：银行作为存贷款的中介，它的所有存款是用来制造贷款，是投入，为了赚取利息，储蓄被转化成贷款。中介法通常将固定资产净值，利息，非利息收入等看作投入指标，将存，贷款额，利息、非利息收入看作产出指标 资产法：与中介法在对银行的定位方面一样，都将银行视为资金融通的中介机构。二者的区别在于，中介法将存款视为产出指标，而资产法认为存款在资产负债表中属于负债不应该视为产出，只将负债表里资产类视为产出。因而一般将投资、贷款视为产出，将劳动力、存款等视为投入 2 效率模型介绍及测度 2.1 模型简介 第 商业银行（决策单元），以其效率值作目标，效率值由线性规划模型得以求出 总共n家银行，各家银行都会投入m中元素，产出s种元素，第j银行投入的第i种元素和产出的r种元素分别由xij和yrj表示。必须要运用线性规划来求解i元素投入的权重和r元素产出的权重。各行其效率值应当通过求解不同j值的线性规划得出 2.2 数据选取及效