{X(t),tT}为二阶矩过程.ppt

（4）若{X(t), Y(t), t?T }为两个均方可微的s.p.，a, b为两个常数，则aX(t)+bY(t)也均方可微，且 （5）设s.p.{X(t), t?T }均方可微，f (t)为一个普通可微的函数，则f(t)X(t)也均方可微，且 （6）若s.p.{X(t), t?T }均方可微，则 （7）若s.p.{X(t), t?T }的均方导数存在，则其均方导数唯一。 （8）若s.p.{X(t), t?T }均方可微，R(s, t)为其相关函数，则 （9）若s.p.{X(t), t?T }的相关函数R(s, t)的广义二阶导数存在，则R(s, t)存在一、二阶偏导数。 反之，若s.p.{X(t), t?T }的相关函数R(s, t)的一阶或二阶偏导数不存在，则R(s, t)的二阶广义导数不存在。 例 设A是一均值为0，方差为?2的二阶r.v.，对于t?T，令X(t)=At，研究s.p.{X(t), t?T }的均方可微性。 4 随机过程的均方积分 定义 设随机过程{X(t), t ?T }为二阶矩过程，f(t)，t?T为普通函数，T=[a, b]，? ? a b +? (1)分割 T=[a, b]，a=t0t1t2???tn=b，记 (2)作和式 其中tk-1?uk?tk，1?k?n。 (3) 若在?n?0时，Yn均方收敛于J（此极限不依赖分点ti，1? i ? n-1及uk的取法），则称 f(t)X(t)在[a, b]上（黎曼）均方可积。并称Yn的均方极限J为 f(t)X(t)在[a, b]上的均方积分，记作 或 取 f(x)=1，即得X(t)的均方可积。 定理（均方可积条件） 设（1）f(t)是[a, b]上的连续函数，X(t)是二阶矩过程，均值为零，相关函数为R(s, t)； （2） R(s, t)在正方形区域a? s ?b，a? t ?b上的黎曼积分 存在，则均方积分 存在，且 定理 设X(t)是二阶矩过程，t ?[a, b]，相关函数为R(s, t)，且 存在，则X(t)在[a, b]上均方可积。 均方积分的性质： （1）设X(t)、Y(t)为两个二阶矩过程， 它们在[a, b]上均方可积，?和?为常数，则 Stochastic Processes College of Science, Hohai University Stochastic Processes College of Science, Hohai University 第四章 平稳过程 ? 定义 设{X(t)，t?T}为一随机过程，若?n ? 1，?t1, t2 ,???, tn(ti?T, i=1,2, ???,n)，??，当ti+??T, i=1,2, ???,n时均有 称{X(t)，t?T}为严平稳过程。 若随机过程{X(t)，t?T}的一、二阶矩存在，且 （1）均值m(t)=E[X(t)]=m为常数； （2）相关函数 R(t, t + ?) =E[X(t) X(t +?)]=B(?)与t无关。 称{X(t)，t?T}为(宽)(弱)平稳过程。 注意： （1）严平稳过程不一定是宽平稳过程。 因为严平稳过程不一定存在一、二阶矩，若严平稳过程存在一、二阶矩，则严平稳过程一定是宽平稳过程。 （2）宽平稳过程不一定是严平稳过程。 （3）对于正态过程，宽平稳过程与严平稳过程等价。 例 设{X(t ), t?T}是相互独立的同分布的随机变量序列，其中T={0,1,2, ??????}，且均值E[X(t)]=0，方差D[X(t)]=1。讨论此随机过程的平稳性。 例 随机过程X(t )=Acos?t +Bsin?t，0? t ?1，其中?为常数，A、B为相互独立的随机变量，且E(A)=E(B)=0，E(A2)=E(B2)=?2。试判断{X(t )，0? t ?1}是否为平稳过程？ 例 设S(t)为一个周期为T的周期实可积函数，X~U(0,T )，令随机相位周期过程X(t)=S(t +X )，t?R。试讨论X(t)的平稳性。 例 随机电报信号 在电报信号传输中，信号是由不同的电流符号c, ?c给出，且对任意的t 有P{X(t)=c}= P{X(t)= ?c} = 0.5，而电流的发送又有一个任意的持续时间，电流变换符号的时间是随机的。设X(t)在[0, t )内的变号次数N(t )是强度为?的Poisson过程。试讨论{X(t), t ? 0}的平稳性。 (6) 周期平稳过程的相关函数必为周期函数，且