第2章商业银行视角下的个体工商户信用风险相关概念和理论综述.docVIP

专业学位硕士学位论文 题 目 基于商业银行视角下的个体工商户信用风险评价分析 作 者 游帆 完成日期 2016年3月6日 专 业 金融硕士 研 究 方 向 国际金融市场 指 导 教 师 涂裕春、尹红梅 学院（系、部） 经济学院 授予学位日期 2016年 6 月 26 日  摘 要 随着全球信用经济的快速发展，出现信用风险的案例也越来越多。因此信用风险评价方法的进步也需亟待解决，但我国是以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的具有中国特色的社会主义国家，由于多种所有制经济成份复杂，所以我国面临的信用评级问题更为突出。因此，对商业银行来说，个体工商户信用风险评价的研究显得尤其重要。另外，在我国“大众创业、万众创新”的号召下，使得商业银行信贷危机进一步加剧，个体工商户作为我国实体经济中较为微小又特别有活力部分，对其信用风险进行全面的定性与定量评价，已成为学术界与金融界相关学者与专家研究的前沿热点。 首先，本文通过选取个体工商户的信用风险中的信用评价问题为主要研究对象，基于商业银行的视角，对其信用风险因素的划分、识别进行了分析，并将模糊层次综合评价法(FAHP)应用到信用风险评估中。本文共由五个部分组成：第一章和第二章是对本文中涉及到的一些主要概念进行了界定和说明，以便构建后文的理论平台。第三章和第四章是本文的重点和难点。对个体工商户来说，信用风险的存在是客观的，而个体工商户信用风险的存在，对商业银行来说也是普遍的。所以根据风险评价理论和个体工商户自身的情况和特点，确定基于商业银行视角下个体工商户信用风险评价体系模型。第四章是本文的实证研究部分，根据成都市A银行对其个体工商客户的信用贷款业务为实例资料，基于第三章建立的FAHP评级模型，开展实例的信用风险评价，得出信用风险等级。然后根据样本客户获得贷款后的信用情况检验FAHP模型的应用效果。 其次，本文也有许多的不足之处，第一，在建立个体工商户模糊层次综合评价体系的评判集和评语集上，因为专家数量有限，缺乏专家系统等大数据资料。调查分析的个体工商户资料有一定的地域性；第二，在获取成都市A银行的个体工商客户资料时，由于客户资料的保密性，导致了本文中数据来源的不足，从而使个体工商户信用风险评价实证研究资料有限。所以对此作者仍将继续进行研究。但是，本文也有自己的亮点之处。首先，基于商业银行视角下，对个体工商户的信用风险进行模糊层次综合评价，将定性与定量结合在一起。第二，在本文数据的获取上，采用了实地调查和商业银行内部数据系统相结合的方法，并且基于个体工商户样本客户的资料，开展了实证研究。 最后，通过研究得出的结论建议希望能为商业银行有效地评价个体工商户的信用风险提供参考，同样，也希望能对其他金融机构起到一定的指导借鉴作用。 关键词：信用风险；个体工商户；商业银行；模糊层次分析 ABSTRACT With the rapid development of global credit economy, in the case of credit risk is also more and more. So the progress of the credit risk evaluation method is also need to be solved, but our country is based on public ownership as the main body, a variety of ownership economy common development of the road of socialism with Chinese characteristics, due to the complexity of a variety of ownership economy ingredients, so our countrys credit rating problem is more outstanding. Therefore, for commercial Banks, the individual credit risk assessment research is especially important. In addition, in our country under the call of public entrepreneurship, peoples innovation, and makes the commercial bank credit crisis inte