第2讲第二章随机过程的概念.pptVIP

定义：若随机过程{B(t), t≥0}满足下列条件： （1）B(0)=0; （2）具有平稳、独立增量; 称{B(t),t≥0}是参数为σ2的维纳过程（或布朗运动）. 维纳过程应用广泛：通信、生物、经济管理等. (3) 增量B( t) －B( s)～N(0,σ2︱t－s︱) σ2=1时，称为标准维纳过程（或标准布朗运动）. 华北电力大学数理学院 何凤霞 华北电力大学数理学院 何凤霞 * §2.1 随机过程的基本概念 第二章 随机过程的基本概念 概率论中对于随机变量的研究限于一维或有限维， 有时也讨论了随机序列 但都要求这些随机变量相互独立且同分布。 （大数和中心极限定理） 实际中有很多随机现象是随时间而变的动态过程，而且在不同时刻，随机现象可能相互有关联，未必具有独立和同分布性。 这种动态的随机现象，就需要用随机过程来描述。 例2 考察 [0,t)小时内某服务台接受服务的人数X(t) 。 例1 观察某只股票一天的价格走势. X(t)为t时价格。 以股票价格为例，可能被观察到的走势图： X(t1,ω) X(t2,ω) X(t,ω1) X(t,ω2) X(t,ω3) t1 t2 tn X(t3,ω) 特点2：每一固定时刻t，都对应一随机变量。 特点1：每一个观察到的样本，都是随时间t在变化的曲 线，称为样本函数，或轨道. 样本函数的全体称为样本函数族. 随机变量的全体称为随机变