含利润目标和退保情形的总保费精算模型.pdfVIP

Vo l. 26. No. 4 ~~ 26 ili 第 1 !tlJ 安徽 I 程大学学报 2011 {F 12 Jj Joumal of 八nhui Polytcchnic University Dec. ,2011 文章编号:16722~77(2011)01-0071 一05 含利润目标和退保情形的总保费精算模型 王传玉，贺明田，安琪 (安徽 T丁程大学数理学院，安徽芜湖 241000) 摘要:本文在随机利率模型和随机手iE~ 率模型的基础上给Hl 了定价净保费的一个方法，并将利润目标和退保 |大l 索作为独立的随机变tt纳入寿险总保费的计算中. 关 键 词:随机利率模塑;随机死亡率模刑;净保费;总保费;退保;fIJ 润目标 中图分类号:CJ211 文献标识码:八 寿险公司的保费应价过低会使寿险公司陷入经营闲境甚至会出现破产情况，定价过高会使寿险公司 降低市场竞争力且会增加1 被保险人负担.怵!此保费定价对寿险公司来说是非常重要的精算问题. Date et all , i 在随机利率和随机死亡率模型的基础上给出了定价均衡净保费的一个方法.邱雅[2ì 对传统的总保费 精算方法进行了改进，但未给:1\包含利润目标和退保|刘素的总保费的具体表达式.本文在两者研究的基础 J-.，约 LU 在随机利率愤型和1 随机死亡率模型下定价净保费，以及包含利润目标与退保因素的总保费定价方 法. 11过设各个时期保险公司的利润目标以及各个时期被保险人的退保概率各不相同，这样利于寿险公司根 据情况调整保费的价格. l 预备知识 本文假设所有与利率过程和死亡率过程有关的过程均定义在完备概率空间(，Q，F ， P) 上， P 为风险中 性洲度，所有tYl 理也均在这个概率测度 F进行讨论.用ri = [t;~~ ， , t; ]表示时间段内的利息力，用λ= [t - , i 1 L ，] 表水时间段内的死亡力. r， 与λF 为非负的随机变量. F~ 代表的信息流由利率过程r: = {r;: i 注 1 }生成， F7 代表的信息流由死广写字过程λ: 工 {λ:1 二三 1 }生成，并定义 F : = F~ V F; =σCF~ U F J. i 不号IB死1吨风险，L:1 时刻 1 个单位价值的现金流在 t; tN 时刻的价值为D， CN ，i): = lI cII工1 (1 十 r} I , ) ) , IIJ. 然 ，lJ， (N , i) 的条件期望为 t l 时刻 1 个单位价值的零息债券在 t 时刻的定价[1; i 月 4 方面.阳设平11在位于为零，死亡率风险为唯-风险 ， t t