3-时序数据分析.pptVIP

注意:原始资料平均法计算比较简单，但应当注意，运用此方法的基本假定是原时间序列没有明显的长期趋势和循环变动，通过各年同期数据的平均，可以消除不规则变动，而且当平均的期间与循环周期基本一致时，也在一定程度上消除了循环变动。当时间序列存在明显的长期趋势时，原始资料平均法会使季节变动的分析不准确，如存在明显的上升趋势时，即使没有明显的季节变动，年末的季节变动比率也会高于年初的季节变动比率；当存在明显的下降趋势时，年末的季节变动比率又会低于年初的季节变动比率。所以只有当序列的长期趋势和循环变动不明显时，运用原始资料平均法才比较合适。 2.趋势-循环剔除法 如果序列包含有明显的上升(或下降)趋势或循环变动,为了更准确地计算季节指数,就应当首先设法从序列中消除趋势和循环因素,然后再用平均法消除不规则变动,从而较准确地分解出季节变动成分. 序列的长期趋势可用移动平均法或趋势方程拟合法测定.假定包含季节变动的时间序列的各影响因素是以乘法模型组合,以移动平均法为例,确定季节变动的步骤如下: 1.对原序列计算平均项数等于季节周期L的中心化移动平均数，以消除季节变动S和不规则变动I ,所得移动平均的结果用M表示(M只包含趋势变动T和循环变动C). 2.将原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的各项数据M ，即得到消除趋势和循环变动的序列为: 3.将消除趋势和循环变动的序列 各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则变动I ，再分别除以全部 数据的总平均数，即得季节比率 . 4.对季节比率的调整.季节比率的总和 应当等于季节周期的长度L,如果计算的季节比率的总和接近于季节周期长度L,则不必调整.但是,计算的季节比率的总和有时不一定等于L,这时需要对其进行调整. 调整的方法是以 作为调整系数,将其误差分摊到各期的季节比率中去,经调整的季节比率为 ，则 3.季节变动的调整 包含有季节变动因素的时间序列,由于受季节的影响而产生波动,可能使序列的其他特征(如长期趋势)不能清晰地表现出来.为此,经常需要从时间序列中消除季节变动的影响,这称为季节变动的调整. 直接方法： 将原序列除以季节指数 4.循环变动及测定目的 循环变动特点： ●规律不那么固定， ●变动的周期通常在一年以上， ●周期的长短、变动形态、波动的大小也不那么固定。 循环变动测定和分析的目的： ●揭示循环变动规律性 ●研究循环波动的原因 ●对循环规律作科学预测 由于循环变动通常隐匿在一个较长的变动过程中,成因较为复杂,而且其波动幅度和周期长度等规律不是很固定,所以在时间序列的成分分析中,循环变动的测定时比较困难的,而且需要有较长的数据作为依据.对许多社会经济现象循环变动的测定,不仅需要依赖于统计分析,而且要依靠深入的经济分析. 在实际工作中,测定循环变动的方法有多种,不同的方法得到的结论很可能有一定差异. 各种测定循环变动的方法得基本思想,都是首先设法消除序列中的趋势变动和季节变动,然后再用移动平均法等方法消除不规则变动,从而揭示出循环变动的规律. 测定循环变动的常用方法主要有直接法和剩余法. 循环变动的测定方法 1.直接法： 计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动 年距增长速度序列 年距发展速度序列 直接法用年距发展速度或年距增长速度去消除趋势变动和季节变动,方法较为简单易行,有利于大体上观察循环变动的态势.但是这种方法的理论依据并不充分,只是简单地通过年距对比,还不能消除随机波动的影响,往往也不能有效地消除长期趋势和季节变动的影响,所得结果并不一定能准确地描述循环变动的真实状态.另外,用直接法去消除时间序列的长期趋势的同时,也相对地扩大了年度发展水平的影响.当某一期发展水平偏低时,一方面会使得本期的值偏低,另一方面又会使得下一年同期的 值偏高,从而可能使循环变动的幅度被拉大. 也就是说,用直接法测定的循环变动,其波动的程度在方法上可能产生一定的水平位差. 2.剩余法 剩余法又称为分解法,其基本思想是用前面介绍的原理先从时间序列中分解出长期趋势和季节变动因素,并且消除不规则变动成分,剩余的变动则揭示出序列的循环变动特征. 如果原序列的因素以乘法模型的方式组合为 ,可以先分别消除已经分解出的季节变动 和长期趋势 .或者可以同时消除季节变动 和长期趋势 然后再对上述结果进行移动平均,以消除不规则变动 ,求得循环变动 . 例 1.计算线性趋势值T， D3 =FORECAST