2最优化教案(两阶段法及大M法).doc

§4.2 两阶段法与大M法————初始可行基的求法 求解线性规划的步骤是： 已知一个初始基本可行解 从初始基本可行解出发，写出单纯型表，求出进基离基变量，做主元消去法，求出一个新的基本可行解且使目标函数值得到改善。 判断当前基本可行解是否是最优解 那末，当观察不出来初始基本可行解时，怎么办？下面介绍的方法是几种求初始基本可行解的方法 4.2.1 两 阶 段 法 ≥0 其中A是矩阵，≥0。若A中有阶单位矩阵，则初始基本可行解立即得到。比如，，那么 就是一个基本可行解。若A中不包含阶单位矩阵，就需要用某种方法求出一个基本可行解。 介绍两阶段法之前，先引入人工变量的概念。 设A中不包含阶单位矩阵，为使约束方程的系数矩阵中含有阶单位矩阵，把每个方程增加一个非负变量，令 （4.2.2） ≥0 ，≥0 即 （4.2.3） ≥0 ，≥0 显然， 是（4.2.3）的一个基本可行解。 向量≥0是人为引入的，它的每个分量成为人工变量。人变量与前面介绍过的松弛变量是两个不同的概念。松弛变量的作用是把不等式约束改写成等式约束，改写前后的两个问题是等价的。因此，松弛变量是“合法”的变量。而人工变量的引入，改变了原来的约束条件从这个意义上讲，它们是“不合法”的变量。 第一阶段是用单纯形方法消去人工变量（如果可能的话）： （4.2.4） ≥0 ，≥0 其中是分量全是1的维列向量， 是人工变量构成的维列向量。 由于是（4.2.4）的一个基本可行解，目标函数值在可行域上有下界，因此问题（4.2.4）必存在最优基本可行解。 求解（4.2.4），设得到的最优基本可行解是，此时必 有下列三种情形之一： 这时（4.2.1）无可行解。因为如果（4.2.1）存在可行解 则 是（4.2.4）的可行解。在此点，问题（4.2.4）的目标函数值 ＜ 而是目标函数值的最优值，矛盾。 2. 且的分量都是非基变量。这时，个基变量都是原来的变量，又知 是（4.2.4）的基本可行解，因此是（4.2.1）的一个基本可行解。 3 且的某些分量是基变量。这时，可用主元消去法把原来变量中的某些非基变量引进基，替换出基变量中的人工变量，再开始两阶段法的第二阶段。应指出，为替换出人工变量而采用的主元消去，在主元的选择上，并不要求遵守单纯形法确定离进基变量的规则。 第二阶段，就是从得到的基本可行解出发，用单纯形方法求（4.2.1）的最优解。 例 4.2.1 用两阶段法求下列问题的最优解 ≥2 ≥1 ≤3 ≥0 先引进松弛变量，把问题化成标准形式。由于此标准形式中约束方程的系数矩阵并不包含3阶单位矩阵，因此还引进人工变量。下面先求解一阶段问题： + =2 =1 =3 ≥0 仍然用主元消去法，主元用框号标出。迭代过程如下： 1 1 -1 0 0 1 0 2 1 -1 0 -1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 2 0 -1 -1 0 0 0 3 0 2 -1 1 0 1 -1 1 1 -1 0 -1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 -1 2 0 2 -1 1 0 0 -2 1 0 1 - 0 1 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 由于所有判别数≤0，因此达到最优解。在一阶段问题的最优解中，人工变量都是非基变量。这样，我们得到初始基本可行解 第一阶段结束后，修改最后的单纯形表。去掉