外汇计算习题.docVIP

1. 假定美国与荷兰的利率分别为8%，10%，即期汇率为1美元=1.6450荷兰盾，试计算美元兑荷兰盾三个月的远期汇率。 2. 某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为1英镑=1.6615/35美元，若3个月远期贴水50/80点，试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。 3. 假设即期汇率为1美元兑122.20日元，3个月定期美元年利率为8.5%，3个月定期日元年利率为3.5%。求90天远期美元兑日元的汇率。 4. 某日，伦敦外汇市场的美元即期汇率为1英镑=1.6680/90美元，若6个月远期美元升水2.15-2.10美分，则远期买入汇率应为多少？ 5. 某日纽约外汇市场上美元/荷兰盾的即期汇率为US$ 1= DUG 1.5125/45，3个月远期点数为70-75点，试计算荷兰盾/美元的3个月远期点数。 6. 假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2010/15美元，在伦敦市场上为1英镑=2.2020/25美元。请问在这种市场行情下，（不考虑套汇成本）如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？ 7. 已知：纽约外汇市场汇价为$ 1= HKD 7.7201/7.7355，香港外汇市场汇价为$ 1= HKD 7.6857/7.7011。问：有人以HKD 9000万进行套汇，将能获得多少毛利？ 8. 已知以下基本汇率，求套算汇率： $ 1= DM 1.6902=SFr 1.3899，求套算汇率DM/SFr? $ 1= DM 1.6902，GBP 1= $ 1.6812，求套算汇率GBP/DM? $ 1= SFr 1.3894/1.3904，$ 1= DM 1.6917/1.6922，求套算汇率DM/SFr? GBP 1= $ 1.6808/1.6816，$ 1= DM 1.6917/1.6922，求套算汇率GBP/DM? 9. 已知即期汇率GBP/USD 1.5060/70 12个月远期 270/240 即期汇率USD/CHF 1.8410/25 12个月远期为 495/470 试计算GBP/CHF 12个月远期套汇汇率。 10. 假定某日美国市场1马克=0.6440/50美元，1年期远期马克贴水1.90/1.85美分。1年期马克利率10%，一年期美元利率6%。某美国商人从国内银行借的本金100万美元。试问：如果此人进行抵补套利，是否会获益？若可以，获利多少？ 11. 设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6025/1.6035美元，3个月英镑升水为30/50点，求： 三个月的远期汇率 若一个投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ 比较2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况，哪一种方案获利更多？ 12. 我机电公司向英国出口机床，每台原报即期付款价为5000美元，英国进口商要求改用英镑报价并以英镑付款。当时，我方参考的是下述伦敦外汇市场的汇价表： 即期汇率 三个月远期 GBP/USD 1.7366 / 71 3-4.5美分 问： 如英国进口商愿意即期付款，我方应报单价为多少英镑？ 如英国进口商要求延期三个月付款，我方应报单价为多少英镑？（不考虑延期付款利息）？ 如果我方业务人员不懂这算规律，将产生多少英镑的损失? 13. 设英国某银行报价：即期汇率为1英镑=1.7243/1.7451美元，3个月英镑贴水为0.7-0.9美分，求： 3个月期远期汇率； 如某商人卖出3个月远期美元10000，届时可换多少英镑？ 如按上述即期汇率，我国某机械公司出口机床原报价为18000英镑，现英国进口商要求我方改美元报价，则应报多少美元？ 如预计3个月后才能收汇，我方报价作何调整，具体应报多少美元？