我国保险业诚信问题博弈分析.pdfVIP

宁 4 U N E-EE 一 旦 · 夏 一 旦 科 u L-e= 本 :1 = 自 古 = 川 阳 寸 2012 年 11 月 No. 6. Nov. 2012 = k Qu= -li- -lE t m o-- x= a= a= 第 6 期(总第 175 期) c= n= Gen. No. 175 一 一 我国保险业诚信问题博弈分析 庞楷 (兰州商学院金融学院，甘肃兰州 730020) 摘要:保险业的诚信问题本质上是由投保人、保险人、保险代理人等三个主要主体在一定外部约束条件 下的相互博弈中的理性选择所引发的。本文利用动态博弈理论对保险活动主要过程中的各主体策略组合予 以描述，从简化动态博弈到附加行为成本的博弈再到多主体多重博弈，对博弈均衡及其产生过程进行了分 析，得出了诚信问题产生的根本原因及其启示。 关键词:保险业;诚信;博弈 中图分类号:F842 文献标志码:A 文章编号: 1002 - 0292 ( 2012 )06 一∞47 一06 博弈论是研究决策主体在考虑行为相互作用机制下的决策以及这种决策的均衡问题，也即是研究一个主体的选择 受到其他主体选择的影响，进而反过来又影响到其他主体选择时的决策和均衡问题。该理论方法考虑到了个人效用函 数不仅仅依赖于自己的选择，而且还依赖于他人的选择，亦即个人的最优选择是他人选择的函数。这样的假设因其符合 现实经济生活的状况，而在对经济现象的解释中更具说服力，在对主体的微观行为分析中具有显著优势。保险活动是一 个十分典型的不完全信息博弈活动，是保险人、投保人、保险代理人在不完全信息条件下作出的相互影响的决策过程。 利用博弈论对保险业诚信问题进行分析也就成为研究我国保险业诚信问题的重要途径和有效方法。 -、保险的简化动态博弈 (一)基本假设与规则 1.在保险的简化动态博弈中，我们假定只有保险人I 和投保人 T( 令投