基于核函数求解线性互补问题不可行内点算法.pdf

数 学 杂 志 Vo1．33(2013) NO．3 J．ofMath．(PRC) 基于核函数求解线性互补问题的不可行内点算法 龚小玉 1,2，王先 甲1,3，胡振鹏 (1．武汉大学系统工程研究所，湖北武汉430072) (2．广东石油化工学院理学院，广东茂名525000) (3．武汉大学经济与管理学院，湖北武汉430072) 摘要：本文研究了线性互补问题内点算法．利用全牛顿步长求解迭代方向，获得了算法迭代复 杂十牛为o(nlog礼／￡)，推广了Roos等关于线性规划问题不可行内点算法，其复杂性与目前最好的不町 行内点算法复杂性一致． 关键 词：线性互补 问题；不可行内点算法；全牛顿步长；多项式复杂性 MR(2010)主题分类号：90C33 中图分类号：O221．1 文献标识码： A 文章编号：0255—7797(2013)03—0456—09 1引言 文中，我们考虑如下标准形式的线性互补问题：求 (X，8)∈R ×R (n 2)使得 8 M +口’ cP Ts 。 ， 其中M ∈R 为半正定矩阵，口∈R ． 互补问题是数学规划的一个重要分支，它为研究线性和二次规划提供了一个普遍框架． 它与不动点理论，变分不等式问题以及其他领域的应用数学 (如经济平衡等问题)都有密切联 系 [，．内点算法是求解线性规划 问题的一类非常重要的算法，它不仅具有理论上的多项式 复杂性，而且在解决实际问题中也十分有效．大多数求解线性互补问题的内点算法可以看成 是求解线性规划 内点算法的自然拓展 [3]．可行内点算法与不可行内点算法的区别在于：可行 内点算法要求初始迭代点满足严格等式约束及非负条件，通过迭代收敛到问题的最优解．而 不可行内点算法在迭代开始只需满足非负条件，这大大的降低了初始可行点选取的困难性． 冈此，不可行内点算法在解决实际问题中被广泛应用． 不可行内点算法最初是Kojima等人 []对线性规划问题提出来的并证明了算法具有 全局收敛性．接着，Zhang[】等人首次证明了算法具有多项式复杂性为 O(nlog)．后来， Mizuno0【l等人设计了新的算法，将复杂性降为o(nlog)．2002年，Potra 【l对线性互 补问题提出了著名 Mizuno—Todd—Ye预估校正不可行内点算法并证明了算法迭代复杂性为 O(n1og 乓 业)，该算法迭代复杂性被认为是目前求解不可行内点算法最好的，其中 厂．。表示初始残余向量值．最近，Roos等人 Is】等人对线性规划问题提出了一种新的不可行内 收稿 日期：2011—11—16 接收 日期：2012—04—11 基金项目：国家自然科学基金资助 ． 作者简介：龚小玉 (1979一)，女，湖北随州，博士，讲师，主要研究方向：系统的优化与决策分析 龚小玉等：基于核函数求解线性互补问题的不可行内点算法 点算法，与之前经典不可行内点算法有所不同，该算法只采用全牛顿步长而不是阻尼步长，其 优点在于线性搜寻方向是不需要的． 文中，我们将 Roos等人对线性规划问题的不可行内点算法推广到更一般的线性互补问 题中，并在可行迭代步中引入新的核函数对迭代方向作了一些改动．最后证明了算法迭代复 杂性为o(nlogn／E)，结果与目前最好的不可行内点算法迭代复杂性吻合． 通常，对不可行内点算法我们总是假定初始点 (0，80)满足如下条件 X。= ppe， s0= pde 。