商业银行信用风险限额管理研究.pdfVIP

0820 15 182 陈燕 商 业 银 行信 用 风 险 限额 管理研 究 4 .2.1. 5 银 行 原风 险 限额 : ……29 4 .2 .2 . 与新 风 险 限额 核 定结 果 的 比较 ……31 4 .3. 与 国 内同业 银 行进行 比较 ……33 4.3.1. 与 商业 银 行 P 计算 公 式 比较 ……，……33 4.3.2 . 与 W 银 行 公 司授 信额度 计算 公式进 行 比较 ……，.……35 4.4 . 新 的风 险 限额 测 算 公 式 的不 足 和 改进 方 向……36 4.4 .1. 新 的风 险 限额 测算 公式 的不 足 ……36 4.4 .2 . 根据 缓 释 条 件 分配风 险 限额 ……36 4 .4.3 . 集 团客 户 限额 管理……38 4 .4.4 . 组 合 层 面 限额 管 理 ……39 风 险 限额 的管控 … … 40 5 .1. 限额 占用 440︵︸日 5 .2 . 限额 监 测 5.3. 超 限额 处 理 ……41 6. 结论 … … 4 2 参考 文献 … … 4 3 致 谢 .. .. . .. . . . . . . .. . . . ... . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. ... .. . .. . ... … … 4 5 0820 15 182 陈燕 商 业 银 行 信 用 风 险 限额 管 理研 究 摘 要 如 何 能够 按 照 安全 性 、效益 性 和 流 动 性 原 则 合 理 地 核 定每 个 客户 的风 险 限 额 ，是 商业 银 行 一 直 探 索 研 究 的课 题 。国外 先进 银 行 的实 践证 明 ，一套 科 学 、 合 理 的风 险 限额 管 理体 系 ，是 商业 银行进 行风 险预 警 、监 测和 控 制 的重 要 手 段 ， 有 助 于提 高银 行 的全 面 风 险管 理水平 ，更好 地 实 现 银 行 风 险控 制 前提下 的收益 最 大 化 ，从 而 为提 升银 行 价值 创 造 能力 ，实现 长 期 、稳 定 、可 持 续发展 提 供 有 力 的保 障 。 科 学 、合 理 的风 险 限额 计 量模 型 是风 险 限额 管 理 的重 要 组 成 部分 ，在 不 同 时期 ，随着 商业 银 行 对 客 户信 贷 结 构 的调 整 可 能产 生 不 同 的风 险 限额 核 定模 型 。 本 文 试 图通 过 对 不 同风 险 限额 核 定 模 型 的分 析 研 究 ，结 合 我 国商 业 银 行 的具 体 情 况 ，探 索 出一个 适 合 我 国商业 银 行 实 际情 况 的风 险 限额 核 定 模 型 。 本 文 共 分 为 六 个 部 分 : 第 一 章 导论 。本 章 内容 主要 阐述 论文 的选 题 背 景 与 意 义 ，并对 国 内外研 究 现 状 进 行 了分 析 阐述 。第 二 章相 关 的基 本 理 论 ，介 绍 了风 险 限额 管理 作 为 一 种 基 于 风 险计 量 和 资产 组 合 分 析 的综 合 、全 面 风 险 管 理 ，是 风 险 的事 前 、实 时动 态 管 理 。第 三 章 对 风 险 限额 核 定 的几种 常 见 方 法 进 行 了 阐述 和 分 析 ， 比较 了不 同钡」算模 型 的优 缺 点 ，找 出改进 方 向。第 四章在 第 三 章 综合 比较 限额测 算模 型 的优 缺 点和 应 用 范 围 的基 础上 ，选 定基 于 内部评 级 的系 数 调 节 法 对 商业 银 行 s 的风 险 限额 管 理进 行 了实证 分 析 。并对 S 银 行 未来 的 限额 发展 方 向进 行 了展 望 。 第 五 章 从风 险 限额