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总4O卷 第4期 数 学 研 究 V01．4C No．4 2007年12月 Journal of Mathematical Study Dec．2007 不等式约束下线性预测的可容许性 何 道 江 (安徽师范大学数学系，安徽 芜濒241000) 摘 要 研究了带有不等式约束的多元线性模型中未来观察值的线性预测的可容许性，得到 了齐次线性预测(非齐次线性预测)在齐次线性预测类(非齐次线性预测类)中是可容许的充要条件． 关键词 不等式约束；多元线性模型；线性预测；可容许性 中图分类号 O 212 2 文献标识码 A 1 引 言 ㈣ 【cov(e)=oaA o ． 其中y是n×q阶可观察随机矩阵，x是已知的以×P阶设计矩阵， 0以及 ×。是未知参 数(矩阵)，A和三分别是已知的q阶和P阶对称非负定阵，设△≠0，e表示按e的列拉直得到 的列向量，o表示Kronecker乘积． 模型(1)的预测问题就要利用已观察矩阵y来预测未观察矩阵Yo—X。B+Eo．其中 E(eo)=0，cov(eo)一 △o ，E(e e o)一oaA@V．Xo和 分别是 ×P和n× 阶已 知矩阵， 是已知的 阶对称非负定阵，￡。是m×q阶随机误差矩阵． 当参数不受到约束时，文献[1—6]对有限总体中总体总量和回归系数等的最优预测问题 作了较系统的研究，先后得到了贝叶斯预测，极小极大预测，稳健线性预测以及最优线性无偏 预测等．但在实际应用中．我们对模型中的参数往往有或多或少的先验信息，此时参数将受到 一 些约束．比如，文献[7]研究了参数受到线性等式约束时的线性预测问题，文献Do3研究了 一 元线性模型中参数受到线性不等式约束时线性估计的可容许性．本文我们考虑当多元线性 模型(1)中参数受到下述不等式约束时线性预测的可容住，即 ★ 收稿日期：2006～O8一 j 基金项 目：安徽省高咬省级自然科学研究重点项 目 KJ2OO7AOl2)，安徽 师范大学青革基金 (2006xqn51) 数学研究 其中H是已知的q×P阶约束矩阵，分别得到了齐次线性预测和非齐次线性预测是可容许的 充要条件，推广了参数不受约束以及文献[1O]的相关结果． 我们欲预测变量Qy。，其中Q是已知k X m阶矩阵．考虑两类线性预测，即齐次线性预测 类 一 {LY：L是k× 阶矩阵) 和非齐次线性预测类 一 {Ly+F：L和F分别是k X 和k×q阶矩阵)． 对于Qy。的预测 (y)，选取如下的二次损失函数 L( ，B； (y))一tr(3(Y)一Q(y。) ( (y)一Qy。)， (2) 相应的风险函数是 R( ，B； (y))=trE( (y)一QY。) ( (y)一Qy。)． 记 一{(oa，B)： 0，tr(HB)三三=0}，@为参数空间． 定义1 对于线性摸型(1)，称Qy。为条件线性可预测变量，如果存在k X，z阶的常数矩阵 L，使得对任意(oa，B)E@，有E(LY—QY。)一0成立． 定义2 设 (y)和 (y)是Qy。的两个预测，如果对一切( ，B)∈@，有R(a ，B； (y)) R(a ，B； (y))，且存在(砖，B。)E 使得不等号严格成立，则称3 (y)优于 (y)．设 为 Qy。的某个预测类， (y)E ，如果在 中不存在优于 (y)的预测，则称 (y)是Qy。的在 中的可容许预测，记作 (y)～Qy。[0]． 此外，本文中， (A)，A一，A ，A ，tr(A)分别表示矩阵A的列空间，g一逆，Moore—Penros