《概率论与数理统计》期末复习题.pptVIP

25. 设离散型随机变量X有如下分布律，试求随机变量Y=(X-3)2+1的分布律 X 1 3 5 7 P 0.5 0.1 0.15 0.25 解 Y的所有可能取值为 1，5，17 故，Y的分布律为 Y 1 5 17 P 0.1 0.65 0.25 设(X1,X2,…,Xn)是正态总体N(μ,σ2)的样本，则 (1) (2) (3) 与S2独立 (4) 26.设X1， X2 … ，X25是取自N（21，4)的样本, 求（1）样本均值的数学期望和方差； 解： 27.设X1， … ，X10是取自N（2，16)的样本, 求a。 解： 28. 设X1，X2, … ，X8 是取自N(1,9)的样本,求样本方差 S2的期望与方差。 解： 29.设X1，X2, … ，X9 是取自N(0,9)的样本,求 解： 30. 设总体X的k阶矩存在，则不论X的分布如何，样本k阶原点矩 是总体k阶矩的无偏估计。 证明 设X的k阶矩 μk=E(Xk)，k≥1 (X1,X2,…,Xn)是来自正态总体X的一个样本，则 所以Ak是μk的无偏估计. 31. 设X~N(0,σ2)， 证明 是σ2无偏估计。 （2）求 (X1,X2,…,Xn)是来自总体X的一个样本 是σ2无偏估计。 32. 设(X1,X2,…,Xn)是总体X的一个样本， 33.设(X,Y)服从N(1,0,9,16,-0.5)分布，Z=X/3+Y/2 1)求Z的概率密度，2)求X与Z的相关系数，3) X与Z是否相互独立？ 解：（１）∵X～N(1,9),Y～N(0,16),?XY=-0.5 注：(X,Y)～N(?1,?2,?12,?22,?)，X与Y相互独立? X与Y不相关。 其中?=cov(X,Y)。 （2）cov(X,Z)=cov(X,X/3+Y/2)=cov(X,X/3)+cov(X,Y/2) =(1/3)cov(X,X)+(1/2)cov(X,Y)=(1/3)D(X)+(1/2)(-6)=0 (3) X与Z相互独立 Z～N(1/3,3), 34.设随机变量X～B(12,0.5),Y～N(0,1),COV(X,Y)=-1,求V=4X+3Y+1与W=-2X+4Y的方差与协方差。 解： ∵X～B(12,0.5),Y～N(0,1) ∴E(X)=12*0.5=6,D(X)=12*0.5*0.5=3 E(Y)=0,D(Y)=1 ∴D(V)=D(4X+3Y+1)=D(4X+3Y) =D(4X)+D(3Y)+2COV(4X,3Y) =16D(X)+9D(Y)+24COV(X,Y)=16*3+9*1-24=33 ∴D(W)=D(-2X+4Y)=D(-2X)+D(4Y)+2COV(-2X,4Y) =4D(X)+16D(Y)-16COV(X,Y)=4*3+16*1+16=44 ∴COV(V,W)=COV(4X+3Y+1,-2X+4Y) =COV(4X,-2X+4Y)+ COV(3Y,-2X+4Y)+ COV(1,-2X+4Y) =COV(4X,-2X)+COV(4X,4Y)+ COV(3Y,-2X)+COV(3Y,4Y) =-8D(X)+16COV(X,Y)-6COV(Y,X)+12D(Y) =-8*3+10*(-1)+12=-22 六个重要分布的数学期望和方差 （1）0—1分布 X~B(1,p)，P(X=1)=p，P(X=0)=1-p=q E(X)=p，D(X）=p(1-p） （2）二项分布X~B(n,p) E(X)=np D(X)=npq 分布律为P(X=k)=Cnkpkqn-k，(p+q=1)，k=0,1,2,…,n （3）Poisson分布 X~P(λ) （4）均匀分布X~U[a, b] 密度函数为 （5 )正态分布 (6)指数分布 P48与P100两种定义式 E(X)=μ,D(X)=σ2 题目类型：选择题，填空题，计算题。 提醒注意以下几点： 1、概率论部分中的古典概率计算只要求常见类型如抽球问题和分球入盒问题 2、要求熟知事件关系及其运算，各种概率计算公式等； 3、常用分布的概率计算以及性质，数学期望与方差； 4、一维、二维随机变量的分布函数密度函数之间的关系以及运算, 随机变量的独立性与相关性的关系以及判别； 5、随机变量数学期望与方差以及协方差与相关系数的性质与计算； 6、掌握正态分布随机变量的有关计算以及利用中心极限定理的计算； 7、数理统计的基本概念，常用的抽样分布以及各分布表分位点的性质； 8、掌握参数估计中的矩估计与极大似然估计、估计量的无偏性和有效性； 9、区间估计与假