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课题名称、授课时数:§6.1点估计的概念与无偏性(1.5)
授课类型: 理论课
教学方法与手段: 讲授
教学目的与要求:理解参数估计中参数的意义,了解参数估计的形式,理解点估计的概念、无偏估计、有效估计的意义,掌握总体均值、总体方差的无偏估计.
教学重点、难点:点估计的概念,无偏估计、有效估计的意义.
教学内容:
6.1.1.点估计与无偏性
定义6.1.1设是来自总体的一个样本,用于估计未知参数的统计量称为的估计量,或称为的点估计,简称估计.
统计量如何构造并没有明确的规定,只要满足一定的合理性即可.最常见的合理性要求是所谓的无偏性.
定义6.1.2设是的一个估计,的参数空间为,若对任意的,有
(6.1.1)
则称是的无偏估计,否则称为有偏估计.
无偏估计的含义:无偏性要求可改写为,表示无偏估计没有系统偏差.在使用估计时,由于样本的随机性,总是有偏差的,这种偏差时而(对某些样本观测值)为正,时而(对某些样本观测值)为负,时而大,时而小.无偏性表示把这些偏差平均起来其值为0.而若估计不具有无偏性,则无论使用多少次,其平均也会与参数真值有一定的距离,这个距离就是系统误差.
例6.1.1(1)对任意总体,若,,是来自的样本,则.
(2)当总体的阶矩存在时,样本的阶原点矩是总体阶原点矩的无偏估计.但对阶中心矩则不一样.
证明:(1)∵.
∴ 的无偏估计.
又因为对任意的随机变量有:,
从而 ,
且 .
所以
.
故 是的无偏估计.
而 不是的无偏估计.
由于 ,
故 .
由此知:采用的估计量,不会产生系统偏差.
(2) ∵ 与总体同分布,所以,
,
∴ .
故 的无偏估计.
由(1)知:对于阶中心矩则不一样(的无偏估计).
由于,因此用估计有偏小的倾向,特别在小样本情况下要使用作为的估计量(当). 因此无偏估计是对小容量样本的要求.
无偏性不具有不变性.即若的无偏估计,一般而言,其函数的无偏估计,除非的线性函数.
例6.1.2 设总体为是样本,已知,.
分析:由定理5.4.1知,,密度为
从而
所以
由此有
.
这说明,利用修正技术可使是的无偏估计,其中是修偏系数,表6.1.1给出了的部分取值.可以证明,当时有,说明的渐近无偏估计,从而在样本容量较大时,不经修正的的一个很好的估计.
有时参数的无偏估计又不止一个.
例(补充)从均值为,方差为的总体中取容量为3的样本:,则
都是的无偏估计.
证明:∵ , ,
.
∴ 的无偏估计.
如何选择的估计?希望估计围绕的真值的波动越小越好.而波动的大小可用方差衡量.
6.1.2.有效性
定义6.1.3设和都是的无偏估计,如果对任意的有
且至少有一个使得上述不等号严格成立,则称比有效.
在上例中, , 因 ,所以,是的有效估计.即在样本中,用全部数据的平均估计总体均值比只使用部分数据更有效.
例(补充)证明在样本的一切线性组合中,是总体期望值的无偏估计中最有效的估计量(例6.1.5的结论).
证:设是来自总体的样本,是样本的一个线性组合, ,
因为 是总体期望值的无偏估计,所以
,由期望的性质知:
又有方差的性质知:
,
,
问题转化为:判断的大小.
由不等式: 有:
,
,
由数学归纳法可证得:
,
所以
,
∴ ,
当 时,“=”成立,否则“>”成立.
在样本的一切线性组合中,是总体期望值的有效估计.
例(补充)设总体为是样本,其中已知,而未知,证明下列统计量
(1); (2)
都是的无偏估计,但后者比前者有效.
证明 已知 ,且
又因为总体为根据抽样分布理论知:
~; ?~.
从而有
所以
.
例6.1.6 设是来自均匀总体的样本,可用最大观测值来估计(参见例6.3.5),由于
所以 (参见p273(5.3.15)).且说明不是的无偏估计,但它是是的渐近无偏估计.经过修偏后可得的一个无偏估计.且
.
所以
.
另一方面,由于,所以的矩估计为.
又,即也是的无偏估计.而
比较知,当时,有效.
作业:1,6.
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