6.1点估计的与无偏性.docVIP

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课题名称、授课时数:§6.1点估计的概念与无偏性(1.5) 授课类型: 理论课 教学方法与手段: 讲授 教学目的与要求:理解参数估计中参数的意义,了解参数估计的形式,理解点估计的概念、无偏估计、有效估计的意义,掌握总体均值、总体方差的无偏估计. 教学重点、难点:点估计的概念,无偏估计、有效估计的意义. 教学内容: 6.1.1.点估计与无偏性 定义6.1.1设是来自总体的一个样本,用于估计未知参数的统计量称为的估计量,或称为的点估计,简称估计. 统计量如何构造并没有明确的规定,只要满足一定的合理性即可.最常见的合理性要求是所谓的无偏性. 定义6.1.2设是的一个估计,的参数空间为,若对任意的,有 (6.1.1) 则称是的无偏估计,否则称为有偏估计. 无偏估计的含义:无偏性要求可改写为,表示无偏估计没有系统偏差.在使用估计时,由于样本的随机性,总是有偏差的,这种偏差时而(对某些样本观测值)为正,时而(对某些样本观测值)为负,时而大,时而小.无偏性表示把这些偏差平均起来其值为0.而若估计不具有无偏性,则无论使用多少次,其平均也会与参数真值有一定的距离,这个距离就是系统误差. 例6.1.1(1)对任意总体,若,,是来自的样本,则. (2)当总体的阶矩存在时,样本的阶原点矩是总体阶原点矩的无偏估计.但对阶中心矩则不一样. 证明:(1)∵. ∴ 的无偏估计. 又因为对任意的随机变量有:, 从而 , 且 . 所以 . 故 是的无偏估计. 而 不是的无偏估计. 由于 , 故 . 由此知:采用的估计量,不会产生系统偏差. (2) ∵ 与总体同分布,所以, , ∴ . 故 的无偏估计. 由(1)知:对于阶中心矩则不一样(的无偏估计). 由于,因此用估计有偏小的倾向,特别在小样本情况下要使用作为的估计量(当). 因此无偏估计是对小容量样本的要求. 无偏性不具有不变性.即若的无偏估计,一般而言,其函数的无偏估计,除非的线性函数. 例6.1.2 设总体为是样本,已知,. 分析:由定理5.4.1知,,密度为 从而 所以 由此有 . 这说明,利用修正技术可使是的无偏估计,其中是修偏系数,表6.1.1给出了的部分取值.可以证明,当时有,说明的渐近无偏估计,从而在样本容量较大时,不经修正的的一个很好的估计. 有时参数的无偏估计又不止一个. 例(补充)从均值为,方差为的总体中取容量为3的样本:,则 都是的无偏估计. 证明:∵ , , . ∴ 的无偏估计. 如何选择的估计?希望估计围绕的真值的波动越小越好.而波动的大小可用方差衡量. 6.1.2.有效性 定义6.1.3设和都是的无偏估计,如果对任意的有 且至少有一个使得上述不等号严格成立,则称比有效. 在上例中, , 因 ,所以,是的有效估计.即在样本中,用全部数据的平均估计总体均值比只使用部分数据更有效. 例(补充)证明在样本的一切线性组合中,是总体期望值的无偏估计中最有效的估计量(例6.1.5的结论). 证:设是来自总体的样本,是样本的一个线性组合, , 因为 是总体期望值的无偏估计,所以 ,由期望的性质知: 又有方差的性质知: , , 问题转化为:判断的大小. 由不等式: 有: , , 由数学归纳法可证得: , 所以 , ∴ , 当 时,“=”成立,否则“>”成立. 在样本的一切线性组合中,是总体期望值的有效估计. 例(补充)设总体为是样本,其中已知,而未知,证明下列统计量 (1); (2) 都是的无偏估计,但后者比前者有效. 证明 已知 ,且 又因为总体为根据抽样分布理论知: ~; ?~. 从而有 所以 . 例6.1.6 设是来自均匀总体的样本,可用最大观测值来估计(参见例6.3.5),由于 所以 (参见p273(5.3.15)).且说明不是的无偏估计,但它是是的渐近无偏估计.经过修偏后可得的一个无偏估计.且 . 所以 . 另一方面,由于,所以的矩估计为. 又,即也是的无偏估计.而 比较知,当时,有效. 作业:1,6. 5

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