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一种触发式汇率期权定价的数学模型_徐承龙.pdf
35 8 ( ) Vol. 35 No. 8
2007 8 JOU RNAL OF TONGJI UNIVERSITY( NAT URAL SCIENCE) Aug. 2007
徐承龙, 段为钊, 周羽宇
( , 200092)
: , $ Ito ,
. , .
, . .
: ; $ ; ;
: F 830. 9; O 175. 8; O 175. 23 : A : 0253- 374X(2007) 08- 1138- 05
Mathematical Model for Pricing a Class of Triggered
Exchange Rate Option
X U Chenglong, D UAN Weiz hao, ZH O U Yuy u
( Departme t of Mathematics, To gji U iversity, Sha ghai 200092, Chi a)
Abstract: This paper discusses the prici g model for a class of triggered optio i the curre t fi a cial
market i Chi a. Based o the $-hedgi g a d Ito formula, a partial differe tial equatio ( PDE) model
is established u der the eutral risk assumptio . Accordi g to the theory of PDE, the closed form solu-
tio of the model is obtai ed. I the fi al part of this paper, a fi a cial discuss is also give . The method
i this paper is also applicable to prici g other fi a cial derivatives.
Key words: excha ge rate optio s; $-hedgi g; prici g of optio s; bou dary value problems
.
, .
, ,
. ( optio ) , . ,
, , ;
, , , ,
( ) , ; ;
[ 1]
. , , . ,
, , .
: 2005- 11- 23
: ( NS ; E- ( E03004)
: ( 1963- ) , , , , , . E-mail: clxu@mail. to gji. edu. c
8 , : 11 39
, / 0
. .
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