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数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用研究 　　摘要:简要介绍了反洗钱基本程序,主要就数据挖掘技术及其在反洗钱系统中的应用进行分析 Abstract: This paper briefly introduces the basic anti-money laundering procedures,mainly analyzes data mining technology and its application in anti-money laundering system. 关键词:数据挖掘技术;反洗钱程序;应用 Key words: data mining technology;anti-money laundering procedures;application 中图分类号:TP39 文献标识码:A文章编号:1006-4311(2010)21-0031-01 1反洗钱基本程序 1.1 定义目前关于洗钱的定义有很多种,国际上并没有一个统一的定义。但洗钱的本质就是利用资产、资金转换(转移)过程中所造成的信息缺失、信息隐蔽、信息不完整、信息不真实、信息复杂而使犯罪所得收益的原始来源和性质无法识别或追溯,从而掩盖和隐瞒其真实信息 1.2 基本程序我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤:第一步,大额和可疑交易报告的收集。第二步,大额和可疑交易报告的分析和甄别。第三步,可疑交易线索移送 1.3 反洗钱工作的主要问题①巨量数据报表和高误报率。②预设标准易于被洗钱分子规避。③无法自动适应洗钱形势变化 2数据挖掘技术 2.1 数据挖掘定义数据挖掘(Date Mining),是指从大量的、不完全的、模糊的、随机数据中揭示出隐含的、先前未知的、并有潜在价值的信息和知识的过程。数据挖掘融合了数据库、人工智能、机器学习、统计学等多个领域的理论和技术,是帮助发现隐藏在数据中知识和信息的有力工具 2.2 数据挖掘任务①数据总结。②分类。③关联分析。④聚类 2.3 数据挖掘流程引入数据挖掘技术应用于反洗钱系统中,完成从大量数据中自动提取出模型的过程。在建立攻击检测系统过程中消除人为因素和特定因素,为其开发一个更加系统化的方法,即开发一套能从各种审计数据中产生攻击检测模型的自动工具。我们应用关联分析和序列模式分析等算法,发现特征之间的关联和与时序有关的联系,从而完成对用户数据的收集与特征选择过程 2.4 常用的数据挖掘算法①决策树。首先,通过一批已知的训练数据建立一棵决策树;然后,利用建好的决策树对数据进行预测。决策树的建立过程可以看成是数据规则的生成过程,因而可以认为,决策树实现了数据规则的可视化,其输出结果也容易理解。在反洗钱领域,决策树算法可以按照事前已经制定的决策模式对各种报告数据进行分类,最终以一种类似树状的决策结构显示出来,为分析者提供一个推力框架,帮助其摸清整个洗钱活动的过程并了解某一具体的洗钱操作在整个洗钱链条中的作用。决策树方法精确度较高,容易理解,效率也比较高,因而比较常用。②神经网络。神经网络系统由一系列类似于人脑神经元的处理单元组成,这些单元被称为节点。节点通过网络彼此互连,如果有数据输入,他们可以进行确定数据模式的工作。神经元网络可以通过本身所包含的无数个神经元持续不断地对报告数据进行反复计算,对某项资金流动是否牵涉洗钱活动进行认定,自动发现洗钱线索,并能通过自动学习制定出最为有利的反洗钱整体分析方案,提高数据分析效率。③相关规则。这是一种简单却实用的关联分析规则,它描述了一个事务中某些属性同时出现的规律和模式,依据一定的可信度、支持度、期望可信度、作用度建立相关规则。④K-nearest邻居。邻居就是彼此距离很紧的数据。该方法认为相邻数据必然有相同的属性或行为。因此,可以通过K个邻居的平均数据来预测该特定数据的某个属性后行为。⑤遗传算法。在反洗钱领域,遗传算法可以在发现可疑洗钱活动后沿最优路径追踪洗钱的各步操作,帮助分析人员总结大额可疑交易数据中所隐藏的洗钱疑点或疑点组合的发现规律,保证分析时能够发现某项洗钱活动的最重要线索,方便后期调查工作的顺利开展。⑥联机分析处理。其典型的应用有对银行信用卡风险的分析与预测、市场营销策略制定等,主要是进行大量查询操作 3数据挖掘技术在反洗钱系统中的应用 3.1 系统的整体设计反洗钱系统本身应用的特殊性,要求它具有准确性、全局性、可扩展性、可伸缩性以及环境适应性。到目前为止,研究人员已经提出实现了许多方法,但没有一种模型能够满足完全检测的要求。由于系统的设计和实现都取决于设计人员自身的知识储备和其对已知反洗钱形式的了解程度,因而系统的效率和环境性都受到了限制 基于数据挖掘技术的智能反洗钱系统的核心就是从事