相对模糊利率下的带投资的风险模型.pdfVIP

第40卷 第4期 江西师范大学学报(自然科学版) Vo1．40No．4 2016年7月 JournalofJiangxiNormalUniversity(NaturalScience) Ju1．2016 文章编号：1000-5862(2016)04-0346-03 相对模糊利率下的带投资的风险模型 牛银菊 ，顾 群 ，马崇武 ，夏亚峰 (1．东莞理工学院计算机学院，广东 东莞 523808；2．兰州理SE大学理学院，甘肃 兰州 730050) 摘要：考虑保费、理赔额与模糊利率之间存在隶属函数，建立了部分初始资金进行投资的相对模糊利率风 险模型，得到了该模型最终破产概率的一般表达式和破产概率的上界．该模型符合保险公司的实际运营 情况，可为保险公司有效控制破产风险提供理论依据． 关键词：隶属函数；模糊利率；破产概率；调节系数 中图分类号：O211．67 文献标志码 ：A DOI：10．16357／j．enki．issn1000-5862．2016．04，03 0 引言 1 模型的建立 风险理论是近代数学的一个重要分支，是 目前 在概率空问(力，F，P)上，设保险公司的盈余过 精算界、数学界研究的热点课题之一．文献 [1]介绍 程 。为 风险模型的概念，建立了带干扰的经典风险模型． (f)= ( 一C)+C(1+th)+ Ⅳ()‘ ^f() 随着保险公司规模的不断扩大，经营险种不断增加， ∑ 一∑XkT+ ()， (1) 许多学者对保险公司的风险模型进行了推广，并得 其中 为保险公司的初始资金，c为根据初始资金 到了一些有关破产概率的结果．例如，在保险风险模 而设定用于投资的基金，h为单位时间的投资收益． 的进一步研究 中，文献 [2]对风险模型的破产概 假设时间[0，t]内的保费次数 {N(t)：t≥0}是参数 室和基本性质进行了研究，文献[3-7]对带干扰项因 为A 的Poisson过程，保费 { ：k≥l}是与模糊利 素的影响进行了研究，文献 [8．10]对再保险因素的 率有关的随机变量，表示保费yn与利率，的隶属 影响进行了研究，文献[11．13]对利率因素的影响进 函数，记为 ( ，L)=1一e- ；时间[0，t]内的 行了研究，文献 [14—16]对多险种因素的影响进行了 理赔次数 {M(t)：t0}是参数为A。的Poisson过 研究。但是，在前述研究和经典 Poisson风险模型的 程，理赔额 {X：k≥1}是与模糊利率有关的随机变 研究中，保费到达过程与索赔过程是独立的，保费率 量， 表示理赔额 与利率 ，n的隶属函数，记为 为正常数．关于模糊利率对保险公司风险模型的影 ( ，L)=1一e 硼；干扰项 {W(t)：t≥0}是布 响，目前研究较少，文献 [17]虽然将模糊随机利率 朗运动．R =