我国居民消费价格指数的FAR模型.pdfVIP

第 卷第 期 海南师范大学学报 自然科学版 20 1 ( ) Vo1.20No.1 年 月 2007 3 JournalofHainanNormalUniversity(NaturalScience) Mar.2007 我国居民消费价格指数的FAR模型 1 1 2 1 张小静 ,张德生 ,武新乾 ,巩永丽 ( 西安理工大学理学院,陕西 西安 ; 西北工业大学,陕西 西安 ) 1. 710054 2. 710072 摘 要:根据我国居民消费价格指数的非线性特征,基于多项式样条估计,并利用AIC准则 和逐步回归方法选择门限变量和滞后变量,建立了函数系数自回归( )模型,同时运用所建模 FAR 型对我国居民消费价格指数进行估计和预测,计算结果表明: 模型能够很好地解决居民消 FAR 费价格指数估计和预测这一问题,而且预测精度较高. 关键词:居民消费价格指数; 模型;多项式样条估计 FAR 中图分类号: ; 文献标识码: 文章编号: ( ) O212F22 A 1671-8747200701-0019-04 居民消费价格指数( ,简称 )是反映一定时期内居民所购买的生活消费品价 ConsumerPriceIndex CPI 格和服务项目价格的变动趋势和程度的相对数,较全面地反映了消费市场价格的变动,具有较强的时效性 和国际可比性 它既是宏观经济分析和决策,价格总水平监测和调控以及国民经济核算的重要指标,也是 . 反映通货膨胀的重要指标 这一指标影响着政府制定货币、财政、消费、价格、工资、社会保障等政策,同时 . 也与居民日常生活密切相关.因此,长期以来,不仅宏观政策的制定者密切关注着居民消费价格指数的高 [] 低 1 ,而且很多学者也围绕着居民消费价格指数进行了大量的理论和实证研究 叶阿忠,李子奈 利用我国 . [] — 共 个月的居民消费价格指数数据建立了混合回归和时间序列模型;黄克明,胡端平 2 1994.4 1998.11 56 对我国 — 的居民消费价格指数月度数据进行了自回归模型和半相依自回归模型的比较研 1994.1 1999.4 [] [] 3 4 究;陈娟,余灼萍 和刘忠涛 都建立我国居民消费价格指数的 模型 文 , 中对月度数据的预测 ARMA . [12] 效果较好,但文 中对年度数据建立的