ch11_1经典功率谱估计选读.ppt

离散随机序列的特征描述 平稳随机序列通过LTI系统 经典功率谱估计 现代功率谱估计 经典功率谱估计 谱估计的质量 相关法(间接法) 周期图法(直接法) 周期图法的改进 谱估计的质量 1．估计量的偏差 相关法(间接法)进行功率谱估计 相关法(间接法)进行功率谱估计 [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 利用MATLAB计算自相关函数的估计 利用DFT计算自相关函数的估计 例：自相关函数估计的计算 相关法(间接法)进行功率谱估计 例：相关法计算功率谱估计 相关法(间接法)进行功率谱估计 周期图法功率谱估计的步骤 例： 周期图法计算功率谱估计 例：利用周期图法估计零均值方差为1平稳高斯白噪声的功率谱。取序列的长度分别为N=64，128，256，512。并分析谱估计质量。 平稳高斯白噪声功率谱估计结果(周期图法) 周期图法的改进 问题的提出 平滑周期图(Blackman-Tukey法) 平均周期图法(Bartlett法) 重叠平均周期图法(Welch法) 1. 问题的提出 Welch-Bartlett平均周期图法的MATLAB实现 * 功率谱估计 2．估计量的方差 1. 相关法的理论基础 维纳—辛钦定理 估计的方法： (1) 由随机序列一个样本的N个观测值计算自相关函数的估计 (2) 对 进行DTFT即得该随机序列的功率谱估计 2. 自相关函数的估计 X[k]是宽平稳各态遍历随机信号，x[k]是其一个样本 　　已知x[k]的N个观测值x[0],x[1],?,x[N-1]， 则自相关函数的估计为 的计算过程 解: [R,n]=xcorr(x,biased) [例]已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 解： format rat x=[1 0 -1]; [Rx,n]=xcorr(x,biased) Rx = -1/3 0 2/3 0 -1/3 n = -2 -1 0 1 2 1) 对x[k]补零形成L点序列 2) 3) 已知平稳各态遍历的实随机序列X[k]的单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试计算该随机序列的自相关函数估计。 x=[1 0 -1]; X=fft(x,8); Rx1=ifft(abs(X).^2)/3; Rx=fftshift(Rx1); Rx1 = 0.6667 0 -0.3333 0 0 0 -0.3333 0 Rx = 0.0000 0 -0.3333 0 0.6667 0 -0.3333 0 3. 相关法进行功率谱估计 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试利用相关法估计其功率谱。 解：X[k]的自相关函数估计值为 对 进行傅里叶变换得X[k]的功率谱估计 4. 相关法功率谱估计的质量 功率谱估计的质量与自相关函数估计的质量密切相关 N??，偏差、方差趋于零，是一致估计。 N 固定时，n? N，偏差较大 周期图法(直接法)进行功率谱估计 1. 周期图法功率谱估计的计算 方法基础: 由维纳—辛钦定理 已知 称周期图 用IN(W)表示 其中 已知实平稳随机序列X[k]单一样本的N个观测值为x[k]={1, 0，-1}，试利用周期图法估计其功率谱。 解： 对x[k]进行离散时间傅里叶变换(DTFT) 功率谱估计为： 周期图法(直接法)进行功率谱估计 2. 周期图法功率谱估计的质量 均值 N??，E{IN(W)}= Px(W)，渐进无偏估计 方差 N增加， 方差不减小，不是一致估计 利用MATLAB计算周期图 x：进行功率谱估计的输入有限长序列； NFFT：DFT的点数； Fs ：绘制功率谱曲线的抽样频率，默认值为1； Pxx：功率谱估计值； F：Pxx值所对应的频率点 [Pxx,F] = periodogram(x,[],NFFT,Fs) N=512;Nfft=2048; randn(state,0); x=randn(1,N); [P,F]=periodogram(x,[],Nfft,2) ; plot(F