统计基础教案——统计预测与决策.docVIP

第九章 统计预测与决策* 通过本章的学习，使学生了解统计预测和统计决策的基本概念，掌握统计预测和统计决策的理论和方法。 【教学重点、难点】 统计预测和统计决策的概念 统计预测的计算方法 统计决策的决策方法 【教学用具】多媒体 【教学过程】 统计预测与统计决策是统计分析的升华，是统计工作过程的继续。统计预测，本书侧重介绍动态趋势的预测，但实际上统计预测即包括动态趋势的预测、也包括回归预测。两者的预测方法，特别是最小平方法拟合方程是完全一样的。需要注意的是，趋势预测属外推预测、而回归预测则为内插值预测，因而在该教案中有意识地用不同的表示方式（与yc）来区分。 第一节 统计预测 一、 统计预测的一般问题 统计预测就是根据统计资料或相关的定性资料,通过统计分析,应用统计模型,对未来不确定事件的数量方面,或数量方面的未来前景所作的预测。 统计预测的种类 1. 按照预测的范围可分为 宏观预测 微观预测 2.按照预测时间的长短可分为 近期预测 短期预测 中期预测 长期预测 3. 按照预测的方法可分为 定性预测 定量预测 预测过程一般分为三个阶段： 准备阶段 预测技术的选择及处理阶段 总结运用阶段 二、 统计预测的模型选择 统计数学模型有三个构成要素：变量、结构参数和方程式。统计预测模型的选择从这三个要素的确定入手。 （一）变量的选择要点： 1. 变量的选择是先作实质性分析,再作相关分析,要把定性分析与定量分析相结合。入选的自变量应当同时具备以下两个条件：①与预测对象之间的相关程度要高，即相关系数r〉0.8,②与其他自变量的相关程度要低，即相关系数r〈0.6。 2. 满足上述条件的自变量若超过4个，应该按照它与自变量之间的相关程度的大小来取舍，入选的自变量一般不超过4个。 3. 仅当满足以下条件时，才可选择一元条件预测模型：①该因素与因变量之间的高度相关。②预测精度要求不高，且仅有一元单相关资料或仅有因变量的时间数列资料等特殊情况。 （二）模型结构的选择与方程式的选择 任何一种模型结构都是根据对象和影响因素之间的关系来确定。常见的变量间的结构关系有相关关系和时间关系，对应的模型也就是回归模型和趋势模型，而在这两类模型的选择中应尽量选择回归模型。 三、常见的统计预测模型 （一）朴素模型 朴素模型的种类 计算公式 观察值模型 固定平均数模型 移动平均模型 增减量模型 平均增减量模型 发展速度模型 平均发展速度模型 上述公式中表示第个时期的预测值。也可以用表示。 （二）长期趋势模型与回归模型 统计预测模型方程式的选择是指变量关系的表现形式的确定。一般常用的模型形式有线性和非线性之分；而非线性又可分为抛物线、双曲线、指数曲线、代数曲线等。 方程式选择时，应分析系统数据的特征，通过作图、计算、测试择优确定。现介绍计算选模。计算选模先将自变量数列等统计数据按先后或大小顺序排列，再计算逐期增长量、一次差、或环比值，然后判断选择近似模型。如表所示： 指标名称 指标特征 入选模型 的一次差 近似常数 的二次差 近似常数 对数的一次差 近似常数 的依次比值 近似常数 （三）周期变动模型（略） 第二节 统计决策 一、 统计决策的一般问题 （一）统计决策的涵义及构成要素 统计决策有广义和狭义之分，凡是利用统计方法进行的决策都可称之为广义的统计决策；狭义的统计决策是指在不确定情况下的决策。统计决策的构成要素有：决策者、决策目标、决策变量、状态变量、效果值、概率。 （二）统计决策种类 按照决策时所掌握的信息的完备程度可分为 确定型决策 风险型决策 不确定型决策 按照决策的目标可分为 单目标决策 多目标决策 按照决策方法的形式可分为 表格作业决策 图形作业决策 数学模型决策 （三）决策的步骤 确定决策目标 拟定行动方案 选择最有方案 确定型决步骤： 风险型决策和不确定型决策的步骤： 二、风险决策分析 期望值决策法 是以收益和损失矩阵为依据,分别计算各可行方案的期望值,选择其中收益值最大的方案作最优方案。 在某一确定方案的情况下，根据不同的状态可能出现的概率可计算出期望值。其计算公式为： 由上可知，期望值的计算公式是采用了以概率为权数的加权算术平均法。 等概率决策法是指假定各自然状态的期望值相等，然后求出各方案的期望损益值，并从中选出最优方案的决策方法。 最大可能决策法是以一次实验中出现的概率大小作为选择最优方案的标准，而不是考虑其损益期望值的大小。 决策树法用决策树作风险决策，就是按一定的方法绘制好决策树，然后用反推的方式进行分析，最后选定最有的决策方案。 决策树是对决策局面的一种图解。其形状如下：