带干扰的双复合泊松风险模型.pdfVIP

20o7年l1月 安庆师范学院学报(自然科学版) No 粼 第l3卷第4期 Joumal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition) VOU3Nl0．4 带干扰的双复合泊松风险模型 王育庆t，江 伟z (1合肥工业大学理学院，安徽合肥230009；2．安庆师范学院计算机与信息学院，安徽安庆246133) 摘 要：在经典风险模型的基础上，研究了带干扰的保费收取过程是复合泊松过程，索赔总额是复合泊松过程的风险 模型．我们称之为带于扰的双复合泊松风险模型，该模型中的干扰项是通过标准布朗运动来进行描述的。运用鞅方法得出 了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式，并给出了不破产概率满足的积分表示。同时也给出了有限时间内不破产概 率满足的积分微分方程。 关键词：风险模型；复合泊松过程；干扰；鞅；停时；破产概率 中圈分类号：TP39l 文献标识码：A 文章编号：l007．_4260(2007)o4