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2017-07-03 发布于江苏
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关注融券标的内因子等权策略

Table_Top Table_Header1 证券研究报告_量化投资策略周报 Table_AuthorTemp 证券研究报告_XX 报告 2011 年12 月25 日 15306 2011 年6 月14 日 Table_Title 关注融券标的内因子等权策略组合今年表现 16274 ——多因子alpha 策略跟踪周报（2011 年12 月25 日）沪深300 因子等权 Table_Author 罗军首席分析师电话：0208655 Table_Temp eMail：lj33@ 执业编号：S0260511010004 Table_Summary 沪深300 多因子策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果当周收益当周超额收益今年超额收益股票平均加权 -2.11% -0.82% 3.35% 数据来源：广发证券发展研究中心股票流通市值加权 -0.42% 0.88% 4.91% 因子分类IC_IR加权策略超配组合跟踪结果沪深300 分类IC_IR 加权当周收益当周超额收益今年超额收益股票平均加权 -1.12% 0.18% -1.82% 股票流通市值加权 0.24% 1.53% -2.08% 中证800 多因子策略本周表现因子平均加权策略超配组合跟踪结果当周收益当周超额收益今年超额收益数据来源：广发证券发展研究中心股票平均加权 -2.50% -1.21% 0.57% 股票流通市值加权 -1.69% -0.39% 3.90%