第三讲 风险性决策的敏感性分析.ppt

* 回顾旧知 对于2个函数 y1=x+10和y2=5x-1,x发生相同的变化对于y变化相同吗? 假设 ,x的变化量为 ,y的变化量为 ,则 , 我们可以说当x变化时, 比 更加敏感, 对于类似的问题我们也可以运用导数概念解答. 在风险决策中,很多事件我们根本无法准确地确定各可能状态概率,或多或少会存在一些差异,因此必须讨论这些差异对未来决策的影响,本节将主要分析未来状态概率变化对最优决策的影响. 2 风险型决策的敏感性分析 知识与能力 教学目标 进一步加深对风险决策状态分布列,行 动方案以及损益函数的理解,学会分析概率 变化对最优决策的影响. 过程与方法 通过对一般决策的回顾和一些案例 的分析,使学生能独立的进行风险性决策 的敏感分析. 情感态度与价值观 通过风险型决策的敏感分析,使学生具备 更严谨的思维,对状态概率变化的影响有清晰 的了解,进一步加深风险决策的认识. 教学重难点 具体案例中讨论概率变化对决策的影响. 重点 难点 分析概率变化对最优决策的影响. 进行风险决策时,分布列中概率发生变化 时会产生怎么样影响呢?下面以1.1案例1为 例子进行讨论. 根据前面分析我们得出最优决策为A方案. 20 d1 d2 0.7 0.3 0.7 0.3 120 d1 d2 -30 80 75 62 当产品销路好的概率为0.6，销路差的 概率为0.4时, 采取A方案收益: 120×0.6-30×0.4=60; 采取B方案收益: 80×0.6+20×0.4=56. 依旧选择A方案. 其决策树为: d1 d2 0.6 120 -30 8 d1 d2 0.4 0.6 60 56 82 0.4 当产品销路好的概率为0.5，销路差的 概率为0.5时, 采取A方案收益: 120×0.5-30×0.5=45; 采取B方案收益: 80×0.5+20×0.5=50. 应该选择B方案. 其决策树为: d1 d2 0.5 120 -30 80 d1 d2 . 0.5 0.5 45 50 20 0.5 那么概率为多少时两方案收益相同呢? 假设当产品销路好的概率为p，那么销路差 的概率为1-p则 采取A方案收益: 120p-30(1-p); 采取B方案收益: 80p+20(1-p). 120p-30(1-p)=80p+20(1-p) 解得:p=5/9 以收益Q为纵坐标,p横坐标,将2方案函数 图像画在同一坐标系得: 1 5/9 120 80 0 p Q 160/3 从上面函数图像可以清晰看出, 当 时,A方案为最优决策; 当 时,B方案为最优决策. 风险决策中,使2个方案风险相等的 概率叫做转折概率. 分析概率变化对最有决策影响的过程 叫做敏感性分析. 根据敏感性分析,转折概率为 ,假设 我们估计概率在0.556附近时就很容易导致错误 决策,因为真实概率值可能大于或小于0.556得出 的是两个完全不一样的结果. 小练习 (1)若概率估计值为0.523,则误差必须小于多少 才能使A方案为最优决策? 解:假设误差为 ,则p的值在区间 内,有 得 ,所有误差小于0.43时才能 保证B方案是最优决策. *