3.1随机向量及其分布.pptVIP

第三章 随机向量及其分布 定义 设E：Ω={ω} ，X1，X2，…，Xn是定义在Ω上的n个随机变量，称随机变量组（X1，X2，…，Xn）为定义在Ω上的n维随机向量。 e X(e) Y(e) 考虑最多的是二维随机向量(X,Y) 2、火箭在空中的飞行姿态，水平位置和高度，经度（X） ，纬度（Y），高度（Z）是定义在Ω上的三个随机变量。即 每一个点对应三个实数值，称向量（X，Y，Z）为三维随机 向量。 1、体检时每个人有身高和体重两个指标,分别用X和Y表示。 随机向量的例子 二维随机向量的样本空间 (1) 二维随机向量（X，Y）的一个可能值可以用平面上的一个点表示 D (2)样本空间是平面上的一些离散点或者平面区域D 一、二维随机向量（X，Y）的联合分布函数 1. 定义：设 （X，Y），x、y为两个任意实数，则称二元函数 F（x, y）=P{X≤x, Y≤y} 为二维随机向量（X，Y）的分布函数，或称X、Y的联合分布函数。 2. 几何意义：F（x,y）表示随机点（X，Y）落在以（x,y）为顶点，且位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率。 对于任意的x1＜x2，y1＜y2， P{x1＜X≤x2，y1＜Y≤y2}＝F（x2, y2）-F(x2,y1) -F(x1 ,y2)+F(x1 ,y1) 3 矩形区域内的概率计算： 4 . F（x,y）的基本性质： （1）F(x,y) 是x和y的单调不减函数。即 对于任意固定的y，当x1＜x2时，F（x1 ,y）≤F（x2 , y）； 对于任意固定的x，当y1＜y2时，F（x ,y1）≤F( x, y2) （2）0≤F（x,y）≤1, F(-∞，-∞)=0，F（+∞，+∞）=1 对任意固定的y，F（-∞，y）=0 对任意固定的x，F（x，-∞）=0 （3）F（x,y）关于 x 右连续，关于 y 也是右连续的，即 F（x+0,y）=F（x,y），F（x,y+0）= F（x,y） （4）对于任意的x1＜x2, y1＜y2有下列不等式 F（x2 , y2）-F（x2 , y1）-F（x1 ,y2）+ F（x1 ,y1）≥0 例1、设（X，Y）的分布函数 求 A,B,C 的值及概率P{X≤3,Y≤4} 解: 由分布函数的性质, 得 解得 二、 离散型随机向量的概率分布 1. 定义 若随机向量（X，Y）所有可能取值只有有限对或可列对，则称（X，Y）为二维离散型随机向量。 2. （X，Y）的联合分布列 若（X，Y）的所有可能取值为（xi, yj）， i,j =1,2,…；且取这些值时的概率表示为 pij=P { X = xi ,Y = yj }, (i,j =1,2,…)， 则称这一列式子为（X，Y）的联合概率分布或联合分布律。 3. （X，Y）的联合分布律 pij 的性质： （1）pij≥0；i,j=1,2,…; (2) （4）(X,Y)的联合分布律可用下列形式的联合分布表表示： （5）（X，Y）的联合分布函数为： 其中和式是对一切满足xi≤x，yj≤y的i, j来求和的。 y1 y2 … yj yj+1 … x1 p11 p12 … p 1j p 1j+1 … x2 p21 p22 … p 2j p 2j+1 … ： ： ： ： ： xi pi1 pi2 … pij pij+1 … xi+1 pi+11 pi+12 … pi+1j pi+1j+1 … ： ： ： ： ： X Y 例题3 设随机变量X在1，2，3，4四个数中等可能地取一个数，另一个随机变量Y在1～X中等可能地取一个数，试求（X，Y）的分布律 x y 1 2 3 4 1 2 3 4 1/4 0 0