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交易系统的合理优化-2012.11.19.pdf
系统化交易的冬天，大家一起聊聊交易系统的点滴之一
——指标选择与过滤
Okay 2012‐11‐19
经采访和交流，大赛基金组的绝大部分选手都是系统化交易者，而目前的净值整体上升
缓慢或者稍微系统性回撤，这与行情本身的震荡趋势是分不开的。而大部分选手一般选择顺
势操作系统，所以资金曲线的回撤或者上升乏力也就在情理之中。本周让我们一起聊聊系统
化交易的合理优化，以改进在震荡市场的回撤幅度，或者减少回撤时间。
首先，我们必须定义好什么是合理的优化，初学系统化交易的朋友或许都经历过这样一
个过程，在几百组参数中，寻找一个历史最优的，或者叫做参数优化。这种是典型的过度优
化。还有就是同系列指标中刻意强调某种的重要性，例如：简单平均，指数平均，线性平均
或者适变平均线的选择。其实也是多余的。下面将以双均线系统展开讨论（个人并不认为均
线是最好的趋势跟踪方式，但是其有足够的代表性）：
以橡胶指数日线，双均线模型为例。
代码：
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
STDPRZ:=C;
MA1:=MA(STDPRZ,F);// 可以调整为：EMA SMA
MA2:=MA(STDPRZ,S);// 可以调整为：EMA SMA
CROSS(MA1,MA2),BPK;
CROSS(MA2,MA1),SPK;
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
日期：1997‐4‐14 至2012‐11‐19
无手续费，只统计胜率和平均盈亏比
胜率 3*8 5*21 8*34
MA 0.4123 0.4494 0.5089
EMA 0.3953 0.4516 0.4747
SMA 0.4105 0.4881 0.4167
平均盈亏比 3*8 5*21 8*34
MA 2.6 3.02439 2.383333
EMA 3.44 3.852941 3.245283
SMA 4.03125 3.576923 4.204943
期望值 3*8 5*21 8*34
MA 0.48428 0.808561 0.721778
EMA 0.755132 1.191588 1.015236
SMA 1.065328 1.233996 1.1689
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