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我国商业银行效率的超效率DEA 三阶段模型研究 湖南大学 胡瑞、方浪、康燕 摘 要 在研究商业银行效率时，DEA 三阶段模型能够剔除环境和随机误差因素对效率值 的影响，从而得到真实的管理效率值，但是该模型的不足之处在于无法对效率前沿的决 策单元进行有效地评价，所以本文引入超效率DEA 三阶段模型，对我国13 家商业银行 2006—2010 年的数据进行实证分析。研究结果表明，改进后的模型较一般的DEA 模型 更具合理性，同时发现第一阶段与第三阶段得到的效率值之间存在显著的差异，从而认 为环境和随机误差因素对商业银行效率具有显著影响，而第二阶段与第三阶段得到的结 果也表明优化产权结构、机构规模适度化以及强化人力资源管理是我国商业银行提升效 率的有效途径。 关键字：商业银行效率；超效率DEA三阶段模型；随机前沿方法（SFA） 1 目 录 一、绪论 3 （一）研究背景及意义 3 1. 商业银行效率的研究背景 3 2. 商业银行效率的研究意义 3 （二）国内外研究综述4 1. 国外研究现状 2 2. 国内研究现状 3 3. 对研究现状的总结评价 4 （三）研究内容4 二、商业银行效率的理论与方法分析 5 （一）商业银行效率的一般理论 5 1. 商业银行效率的涵义 5 2. 商业银行效率的分类 6 （二）商业银行效率测评方法及其选择 6 1. 商业银行效率测评方法 6 2. DEA 模型研究 7 三、我国商业银行效率的超效率DEA 三阶段模型实证分析 12 （一）我国商业银行效率的测评 12 1. 决策单元的选取 12 2. 投入、产出变量和环境变量的选取 12 （二）我国商业银行效率实证结果与分析 13 1. Pearson 相关性检验 13 2. CCR 模型的测评 13 3. 超效率DEA 三阶段模型的测评 14 四、结论与建议 18 （一）主要结论 18 （二）建议与措施 18 结 语 22 参考文献 23 附录A 2006—2010 年原始投入产出变量 25 附录B 2006—2010 年环境变量 26 附录C 2006—2010 年经第二阶段调整后的投入产出变量 29 附录D 软件操作简要步骤 34 2 一、绪论 （一）研究背景及意义 1. 商业银行效率的研究背景 伴随着金融全球化的步伐，我国银行业从2006 年 12 月 11 日起解除了对外资银行 的进入限制，我国金融业也面临着一场前所未有的挑战。金融是现代经济的核心，商业 银行则是金融调控的市场基础，扮演着经济的主角。如何提高我国商业银行的国际竞争 力是关系到我国金融业可持续发展的关键性问题，因而作为竞争力集中体现的银行业效 率就成为关注的焦点。一方面，银行业效率是构成一个国家经济安全的重要因素；另一 方面，高效率的银行业也是我国金融体制演化过程的必然要求。因此，如何准确地测评 商业银行效率值得我们深入探讨。 银行业效率问题是近二十年来国际金融界和各国监管当局研究的重点课题之一，效 率也是衡量金融机构经营行为业绩、资源利用状况、技术发挥水平的重要标准。然而， 我国经济市场化起步较晚，资本市场发育相对滞后，我国商业银行也面临着诸如人员过 多、机构臃肿，不良贷款多、抵抗风险能力低，金融创新不足等问题，在经营活动中大 多也是片面强调市场占有率，注重银行的外延发展速度而忽视效率，这些都严重制约着 我国银行业向前发展。在严峻的内外部压力下，如何改革传统体制，加快经营模式和增 长方式的转变，实现经营结构的战略性调整，提高经营效率，增强核心竞争力，是摆在 我国银行业面前的主要问题。目前对银行效率的相关研究还不尽深入，从而难以全面反 映我国商业银行效率的真实状况并提出有效提高效率的策略。有鉴于此，本文试图从相 关理论入手，对我国商业银行效率进行较为准确地测评，以反映我国银行业的效率水平， 从而