线性模型最优线性无偏预测的一种相对效率.pdfVIP

2o07年l1月 安庆师范学院学报(自然科学版) No rl 第l3卷第4期 Joumal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition) V01．13 No,4 线性模型最优线性无偏预测的一种相对效率 李 好 奇 (长江师范学院数学系，重庆涪陵4081oo) 摘 要：本文得到了一般线性模型中最优线性无偏预测的优良性，并研究了最优线性无偏预测和简单投影预测的一种 r4●● ●【 相对效率。 C = P 关键词：最优线性无偏预测；简单投影预测；Pitman优良性；相对效率 中图分类号0212．4 文献标识码：A 文章编号：1007-4260(2007)04-0028-02 考虑线性模型： 咖 其巾Y是 17,X l观测向擐， 是nxp的已知矩阵，e为 凡维随机误差向量， 是P维未知参数向量， 仃 0是未知参数。V是已知的对称非负定矩阵，记为 V≥0，E(·)和 (·)分别表示随机向跫的期望和 方差。 在应用J二，我们需要对 y的函数 ∽进行预测，文献【l J研究了有限总体回归系数 的最优预测问 题。 为了预测 ∽，可以先抽取一部分样本进行观测，得到观测向量 ，利用 及对应设计阵 ，、参数 向量 来预测未被观测的部分 。其巾r=凡 ．取样后，可构造Y的元素，使得Y， 和 V有一致的分块，即 )，= ( ]， =( ]， =( ) 对于线性可预测变量 = = +Q， ，Q为已知的kxn矩阵，Q=( !Q，) Samdal和 Wri ght强调预测必须有简洁而直观的形式I I．文献【2J得到了最简洁、商观的预测，即简单 投影预测(SPP)： 泖= =( X + ，) ，这里 =( 。 一 )一 。 一 ， = + ．文献【3】得 到了0的最优线性无偏预测(BLUP)： ：( + ) +( + ) 一( 一 )，可以证明6 ￡，尸 是 PP的协方差改进，因而具有 Pitman优良性14l。 A ^ 一 定理 1对于线性模型(1)，最优线性无偏预测 Pitman意义下优于简单投影预测 (：／see． 对于线性模型(1)式，若．rank( )=P，V0 ，则此时 a =QxLX X X y s a。amljp=QX(X y X X ： ys a 研究二者的相对效率，可以研究二者协方差阵之间的差异。 为简单记 ，不妨设 =l，则 cl01，( )=ex(x,‘X )一 ‘ ( 。 )一X’ ，cl01，( )=ex(x ～X )一X‘ ． 文献[41i,,-J-论了线性模型(1)的均值向 的最小二乘估计的相对效率，记 M=Coy(b)一Cov(p’)，其中 = =x(x’ )一 ‘J，， ‘： ‘=x(x‘T— )一 ‘ 一J，。 l 引理1 对于线性