《期权、期货与其它衍生品》课程教学大纲.doc

《期权、期货与其它衍生品》课程教学大纲 （Option，Futures and Other Derivatives） 课程编号：163990770 学 分：3 学 时：48 （其中：讲课学时：48 实验学时：0 上机学时：0） 先修课程：《西方经济学》 后续课程：《投资学》 适用专业： 数学与应用数学 开课部门： 理学院 一、课程教学目的和课程性质 该课程属于数学与应用数学专业的专业必修课。通过该课程的学习使学生掌握远期、期权、期货等衍生金融产品的基本原理，衍生金融产品定价的基本原理，运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理，掌握金融工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。同时培养学生的金融工程思维，并进行相应的金融职业道德的教育。 二、课程的主要内容及基本要求 第1单元 金融工程概述 （2学时） [知 识 点] 金融工程的概念、金融工程的发展历史与背景、金融工程的基本分析方法、金融工程与风险管理之间的关系、金融理论的发展与金融工程之间的关系、金融产品定价的基本方法、无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法 [重 点] 金融工程的概念、金融工程的基本分析方法、金融产品定价的基本方法、无套利定价法、风险中性定价法 [难 点] 金融工程的基本分析方法、金融产品定价的基本方法 [基本要求] 1、识 记：金融工程、无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法 2、领 会：金融工程的发展历史与背景、金融工程的基本分析方法 3、简单应用：金融工程与风险管理之间的关系、金融理论的发展与金融工程之间的关系 4、综合应用：金融产品定价的基本方法 [实践与练习] 做课后练习题。 [考核要求] 1、金融工程的概念、金融工程的发展历史与背景； 2、金融工程的基本分析方法、金融产品定价的基本方法。 第2单元 远期与期货 （8 学时） [知 识 点] 远期与远期市场、期货与期货市场、远期与期货的比较、金融远期和期货市场概述、远期价格和期货价格的关系、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系、远期与期货的运用、运用远期与期货进行套期保值、运用远期与期货进行套利与投机 [重 点] 远期与期货的比较、无收益资产远期合约的定价、运用远期与期货进行套期保值、运用远期与期货进行套利与投机 [难 点] 远期与期货的比较、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系 [基本要求] 识 记：远期与远期市场、期货与期货市场 2、领 会：远期与期货的区别、远期价格和期货价格的关系 3、简单应用：无收益资产远期合约的定价、期货价格和现货价格的关系 4、综合应用：远期与期货的比较、支付已知现金收益资产远期合约的定价、支付已知收益率资产远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系、运用远期与期货进行套期保值、运用远期与期货进行套利与投机 [实践与练习] 做课后练习题。 [考核要求] 1、远期、期货与现货的区别和联系； 2、远期价格和期货价格的关系； 3、远期合约的定价以及期货价格和现货价格的关系； 4、运用远期与期货进行套期保值、运用远期与期货进行套利与投机。 第3单元 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 （8学时） [知 识 点] 股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 [重 点] 股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 [难 点] 股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 [基本要求] 1、识 记：股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 2、领 会：股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 3、简单应用：股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 4、综合应用：股票指数期货、外汇远期、远期利率协议、利率期货 [实践与练习] 做课后练习题。 [考核要求] 1、股票指数期货与外汇远期； 2、远期利率协议与利率期货。 第4单元 互换 （8学时） [知 识 点] 互换的定义、互换市场的概述、金融互换的种类、互换的定价、利率互换的定价、货币互换的定价、互换的风险、互换的应用、运用互换进行套利、运用互换进行风险管理、运用互换创造新产品 [重 点] 互换的定义、