两类记录值之和的中心极限定理ξ.pdf

A cta M athem atica Scientia 2002, 22A (4) : 512- 517 数学物理学报 两类记录值之和的中心极限定理 苏淳　江涛 　唐启鹤 ( 中国科学技术大学统计与金融系　安徽合肥 230026) 摘要: 该文给出了L og istic 分布纪录值序列部分和的中心极限定理; 对于 P areto 分布纪录值序 列的部分和T n , 获得了 lnT n 的中心极限定理 这一工作不仅具有概率论的极限理论方面的研究 价值, 而且在金融、保险等领域也具有相当重要的应用前景 关键词:L og istic 分布; P areto 分布; 纪录值序列的部分和; 中心极限定理 M R (2000) 主题分类: 60F 05; 60F 15　　中图分类号: O 211. 4　　文献标识码:A 文章编号:(2002) 0451206 1　引言 纪录值是刻划随机变量序列变化趋势的一个重要的数值 设{ , ≥1}是一个随机变 X n n 量序列, 如果 X j m ax {X 1 , …,X j - 1 }, ( 1) 则称 j 是该序列的一个纪录值 纪录值的应用极其广泛, 例如: 如果{ n , ≥1}是历年的粮 X X n 食总产量, 则纪录值就是创下的历史上的最高产量值; 如果{ , ≥1}是历年的长江最高水 X n n 位, 则纪录值就是历史上的最高洪水水位值; 如果{ n , ≥1}是股市的逐日交易值, 则纪录 X n 值就是创下的最大交易额的数值 众所周知, 纪录值是要一次次地被刷新的, 因此研究纪录 值的变化趋势及其刷新规律, 对于国民经济的发展具有重要意义 然而由于这种研究具有较 大的难度, 且起步较晚, 目前所获得的成果还很零碎 当前, 一般假定{ , ≥1}是独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布 ( ) 连续 首 X n n F x 先, 规定X 1 是一个纪录值, 记作 ( 1) X = X 1, 再对 ≥2 定义第 个纪录值的发生时刻( 1= 1) , n n L L n = in f {j X j X L n- 1 } 并记