随机过程在金融中的应用2随机过程的基本概念剖析.ppt

三、随机过程的特征函数 1．一维特征函数 则 注 首页 2．n维特征函数 则 3.有限维特征函数族 注 返回 首页 第三节 复随机过程 一、定义 是两个实随机过程 则 称为复随机过程 并称 首页 二、数字特征 1．均值 函数 2．自协方差函数 其中记号“—”表示“共轭” 首页 3．自相关函数 自协方差函数与自相关函数的关系 4．方差 函数 它实际上等于自协方差函数 且有 首页 证 由于 所以 即 首页 5．互协方差函数 6．互相关函数 首页 自相关 关系 即 类似地 互相关 关系 首页 例1 已知复随机过程 解 返回 首页 第四节 几种重要的随机过程简介 一、独立增量过程 1．定义 随机变量的增量 是相互独立的 首页 2．齐次性 或称时齐的 注 首页 例1 证 的随机变量序列，令 则 首页 二、泊松过程 1．计数过程 则 且满足： 首页 注 如果在不相交的时间区间中发生的事件个数是独立的，则称计数过程有独立增量。 2．泊松过程 满足 若在任一时间区间中发生的事件个数的分布只依赖于时间区间的长度，则称计数过程有平稳增量。 首页 则称 注意 从条件（3）可知泊松过程有平稳增量，且 并称 生起率或强度 （单位时间内发生的事件的平均个数） 首页 说明 要确定计数过程是泊松过程，必须证明它满足三个条件