两m相依样本均值差异的经验似然比置信区间.pdfVIP

第17卷 第6划 梧 州 学 院 学 报 NO．6 VlO1．17 2007年 12月 J0URNAL 0F WUZHOU UNIVERSITY Dec．2007 两m相依样本均值差异的 经验似然比置信区间 钱永江 (毕节学院 数学系，贵州 毕节 551 700) [摘 要]该文讨论了两m相依样本均值差异的经验似然的大样本性质，证明了经验似然比统计量依分布收敛 于 随机变量，由此给出均值差异的经验似然置信区间。 [关键词]0／相依；均值差异：经验似然；置信区间 [中图分类号]0212 [文献标识码]A [文章编号] Empirical Likelihood Ratio Confidence Intervals for Two m Dependent Samples Mean Differences QianYongJiang (Bijie University Mathematics Department，Bijie 551700，China) Abstract：The properties about large samples of empirical likelihood for the differences of two m dependent samples mean are discussed in this paper．which proves that the empirical Euclidean likelihood ratio statistic is asymptotically X2and , confidence interval for mean differences is given． Key words：m dependence；mean differences；empirical likelihood；confidence interval 1 引言及相关概念 首先给出强平稳m相依的概念。 经验似然是由Owen在参考文献[1]、[2]中引入 定义： 随机变量序列 ， ，…，称为强平 的一种非参数推断方法，随后一些学者讨论了它与 稳的，若对任意自然数对 ， 十『Jiv,+2，一 + ， 参数似然以及经验鞍点估计(empirical saddlepoint 与{蜀， ， )有相同的分布；如果随机变量序列 approximation)的比较，并应用于线性模型、半参数 满足：对某一整数m及使 inf l，一Jl m的 l∈A，j∈B 模型、讨厌参数、回归函数、密度核估计以及有偏 {l，2，L)的任意子集 A，B有{ li∈ )与 样本等情况，而秦永松等人在参考文献[3]、[4]中则 将其应用于两总体参数差异指标的区间估计，但所 { ，I B)相互独立，则称蜀， ，…，为m相 有这些都是在样本独立同分布的情况下加以讨论 依序列。既满足强平稳性又满足 m相依性的随机 的，对强平稳m相依样本，经验似然比置信区间 变量序列，称之为强平稳m相依序列。 带有未知的参数，情况比较复杂，笔者在这种情况 易知当m=l时，强平稳m相依序列就是独立 下探讨了两m相依样本均值差异的经验似然的大