蒙特卡罗方法介绍及其建模应用PartII2013-07-17资料.ppt

* * 南京信息工程大学 解 (1) (2) * * 南京信息工程大学 (3) n = 2 时， t x x = t 可以证明， 归纳地可以证明， * * 南京信息工程大学 (4) * * 南京信息工程大学 例15 L 为 10 个取 5 个的表决系统 (即 10 个元件中有 5 个或 5 个以上的元件正常工作时， 系统 L 才正常工作) 如果 10 个元件的寿命分别为 且 求系统寿命大于T=100的概率. function Rguji=liti215(t,theta1,theta2,mm) frq=0; randnum1 = exprnd(theta1,5,mm)-t; randnum2 = exprnd(theta2,5,mm)-t; for ii=1:mm pass=0; for j=1:5 if randnum1(j,ii)=0 pass=pass+1; end if randnum2(j,ii)=0 pass=pass+1; end end if pass=5 frq=frq+1; end end Rguji=frq/mm * * 南京信息工程大学 优化问题求解 4 * * 南京信息工程大学 * * 南京信息工程大学 基本假设 试验点的第j个分量xj服从[aj ,bj]内的均匀分布． 符号假设 求解过程 先产生一个随机数作为初始试验点,以后则将上一个试验点的第j个分量随机产生，其它分量不变而产生一新的试验点．这样，每产生一个新试验点只需一个新的随机数分量．当KMAXK或PMAXP时停止迭代． * * 南京信息工程大学 框 图 初始化:给定MAXK,MAXP;k=0,p=0,Q:大整数 xj=aj+R(bj-aj) j=1,2,…,n j=0 j=j+1,p=p+1 PMAXP? Y N xj=aj+R(bj-aj) gi(X)≥0? i=1,2…n Y N jn? f(X)≥Q? Y N X*=X,Q=f(X) k=k+1 kMAXK? Y N 输出X,Q,停止 Y N * * 南京信息工程大学 在Matlab软件包中编程，共需三个Ｍ－文件:randlp.m, mylp.m, lpconst.m.主程序为randlp.m. % mylp.m function z=mylp(x) 　　　　　　　%目标函数 z=2*x(1)^2+x(2)^2-x(1)*x(2)-8*x(1)-3*x(2);　 %转化为求最小值问题 * * 南京信息工程大学 % randlp.m function [sol,r1,r2]=randlp(a,b,n)　　 %随机模拟解非线性规划 debug=1; a=0;　　　　　　　　　　　　　 %试验点下界 b=10;　　　　　　　　　　　　 　%试验点上界 n=1000;　　　　　　　　　　　　 %试验点个数 r1=unifrnd(a,b,n,1);　　　　　　%n?1阶的［a,b］均匀分布随机数矩阵 r2=unifrnd(a,b,n,1); sol=[r1(1) r2(1)]; z0=inf; for i=1:n x1=r1(i); x2=r2(i); lpc=lpconst([x1 x2])； if lpc==1 z=mylp([x1 x2])； if zz0 z0=z； sol=[x1 x2]； end end end To Matlab(randlp) 返回 * * 南京信息工程大学 案例分析 4 * * 南京信息工程大学 0.坎雷渔业公司问题 克林特坎雷经营着Massachusetts一家拥有50条鳕鱼捕捉船的渔业公司，每个工作日，渔船早上离港，中午作业完毕，每次每条船能捕鱼3500单位。有许多港口都可以停靠并出售鳕鱼。每个港口每条的价格是不确定的，并且变化很大；而且港口之间价格也不一样，另外，每个港口的需求量是有限的，如果一条船比别的船晚到一个港口，那么它的鱼就卖不出去，要倒进海洋中。 * * 南京信息工程大学 1.坎雷渔业公司问题简化 简化问题 假设渔业公司只有一条船，每次出海的成本为10,000美元，每次出海捕鱼3500单位，两个港口[格洛斯特，岩石港]可以停靠： 格洛斯特是鳕鱼的集散地，价格一直稳定在每单位3.25美元，