个股期权研发项目_客户买入额度概要设计说明书.docx

机密密级一金证股份 金证券商经纪业务支持系统个股期权交易系统客户买入额度概要设计说明书研制单位深圳市金证科技股份有限公司文档名称个股期权交易系统_客户买入额度概要设计说明书文档编号文档版本0.1文档状态 草稿 完成审 批审批日期修改记录文档版本文档状态修订日期修订作者修订内容0.1C2014/04/28陆明其新编制文档状态标识：C –Created A – Added M – Modified D – Deleted阅读指南人员／部门建议阅读内容引言编写目的本说明书是证券经纪业务“个股期权”交易系统描述客户买入额度实现概要设计。编写此文档旨在为系统业务模块的编码、测试、工程实施以及维护提供指导与依据。项目成员可参考下表进行重点阅读部分章节。表1.1阅读指引章节\角色分析师架构师项目经理开发人员测试人员工程人员维护人员第1章★★★★★★★第2章第3章第4章第5章背景基线设计基线是《个股期权研发项目_用户需求说明书.doc》。范围缩略语参考文档表1.2 缩略语缩略词全称说明KCXPKingdom Communication eXchange Platform金证通讯交换平台KCBPKingdom Core Business Platform金证核心业务平台KBSSKingdom Broker Supplied System金证券商经纪业务支持系统KSTSKingdom Security Trade System金证证券订单系统KMAPKingdom Multi-Active PlatformKingdom Microkernel ArchitecturePlatform金证多活基础平台金证微内核架构平台需求描述个股期权交易对个人投资者实行限购制度，即规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例。个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述两者的最大值(买入额度由期权经营机构报备，上交所事后核查)：客户在证券公司的全部账户资产的10%，或者前6个月(指定交易在该公司不足6个月，按实际日期计算)日均持有沪市市值的20%（期权经营机构前端控制，已申请并获上交所批准的套期保值额度账户除外）。买入额度按整十万向上取值，如max{全部账户资产的10%，前6个月日均持有沪市市值的20%}=4.3万或9.5万，可设为10万，如为143.6万，可设为150万。方案描述交易所针对个股期权个人投资者有买入额度的要求，所以要求证券公司在给个人客户开户时，需要计算出该客户的买入额度并设置在系统内，以达到交易所要求的风险控制。其中，总资产包括人民币、美元、港币等在内的全部资产。一般的，客户资产数据是由证券公司集中交易系统和融资融券系统来提供，但是考虑到个股期权对接集中交易系统的复杂性以及工作量，客户资产数据由证券公司数据中心来统计给出，定期或者每日产生客户资产表txt文本数据，然后导入到个股期权系统中。账号系统在个股期权开户时，调用个股期权系统提供的客户资产数据查询接口，获得客户的资产数据来作为客户买入额度的参考设定值。文件数据格式约定数据类型个股期权业务功能模块接口定义列字段的数据类型定义如下表所示：表2-1 数据类型定义表类型名称类型代码类型说明短整数SMALLINT整数INTEGER/INT长整数BIGINT字符CHAR变长字符VARCHAR时间戳TIMESTAMP格式：YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.nnn金额CMONEY小数位为3位的定点小数比率CRATE小数位为8位的定点小数价格4CPRICE4小数位为4位的定点小数日期CDATE长度为8位的整数，格式：YYYYMMDD时间CTIME长度为8位的整数，格式：HHMMSSmm24小时制，HHMMSS表示时分秒，末2位mm为毫秒的前2位值。对齐格式类型名称类型代码数据长度对齐方式短整数SMALLINT5前补空格整数INTEGER/INT10前补空格长整数BIGINT19前补空格字符CHAR根据长度定义后补空格变长字符VARCHAR根据长度定义后补空格时间戳TIMESTAMP32后补空格金额CMONEY19前补空格比率CRATE19前补空格价格CPRICE12前补空格日期CDATE8前补空格时间CTIME8前补空格对于数值类型，也可以前补零。接口文件中字段类型为日期和时间类型的字段长度，统一描述为INTEGER(8)，表示长度为8位的整形值。文件格式文件是文本文件，由第一行文件头，多行文件体，及最后一行文件尾构成。每个行的描述字段使用ASCII码值0x02作为分隔符，在本文档中以“□”描述。开始字段之前和结束字段之后不需要0x02分隔符。文件头格式文件第一行为文件头定义举例如下：HEADER□KDT1.00 □0□ 12□S