计量经济学 - 西南财经大学经济学院.pdfVIP

计量经济学 第七讲 异方差 徐舒 xushu@swufe.edu.cn 西南财经大学 经济学院 2014年11月 1 /18 徐舒xushu@swufe.edu.cn 计量经济学 （第七讲 ） 1/18 主要 内容 定义与影响 异方差检验 异方差修正 加权最小二乘 2 /18 徐舒xushu@swufe.edu.cn 计量经济学 （第七讲 ） 2/18 异方差定义 一个一般的多元线性回归模型： y x . . . x u 0 1 1 k k 我们在高斯-马尔科夫定理中有假设1-假设5 。其 中假设5为误差 项u满足同方差假定。 若同方差假设不满足，即var u x ，则称为异方 i i i 差(heteroskedasticity) 异方差意味着var ui xi 非常数，在通常意义上是一个关 于f xi 的函数 由于每个样本的x 不同，因此每个样本的var u x 也就相应不 i i i 同 3 /18 徐舒xushu@swufe.edu.cn 计量经济学 （第七讲 ） 3/18 异方差影响 异方差虽然会对统计推断产生影响，但是其后果并不非常严重： 异方差不影响参数估计的无偏性和一致性 2 ¯ 2 拟合优度指标R 和R 的解释和计算也不受异方差影响 2 2 2 ¯ 2 R 1 / ，都是无条件方差，R 类似 u y 2 无论var ui xi 是否为常数，SSR/N都是u 的一致估计 ˆ 异方差影响var 的估计，从而影响t统计量的计算 异方差影响统计显著性的检验 ！ 4 /18 徐舒xushu@swufe.edu.cn 计量经济学 （第七讲 ） 4/18 主要 内容 定义与影响 异方差检验 异方差修正 加权最小二乘