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高海红*
本文对巴拉萨-萨缪尔森假说的实际汇率与经济增长之间长期关系进行 验。我们
采用 1980- 2000年七国集团的季度数据,运用 Pesaran、 Shin和 Smith ( 1999)的边限 验方法对
Faria和 Leon-Ledesma( 2000)的简化模型进行 验, 验的纳假设是实际汇率与经济增长之间不
存在长期关系。 我们发现,英国、日本、德国和加拿大的 验结果无法拒绝纳假设;但当回归式中不
包括趋势项时,对意大利的 验拒绝纳假设;若回归式中包括趋势项,对法国的 验拒绝纳假设。
实际汇率 经济增长 边限 验方法
( PPP), ( 2000) BSH。
() ,
。1 , ,
。, Pesaran、 Shin Smith ( 1999)
,, ( Bounds Testing Approach)。
, PPP( half-life) ,
①
3- 5 。
PPP, ,
- ( pre-
( BSH)。 ②
testing problem) 。
196 。
,
* : 100732
( 5 : 010- 651377 5778
: @ . . . 。
); hgao public bta net cn
。 ① PPP, : Cheung Lai( 2000) ,
Edison ( 1997) , Engel( 1999, 2000) , Engel Kim ( 1999) ,
,, Frankel Rose ( 1996) , Koedijk( 1998) , Oh ( 1996) , Panos
,, ( 1997) , Papell ( 1997) , Papell Theodoridis ( 1998) , Rogers
Jenkins( 1995)。
。
②,
1980- 2000 ,(integ rated of or-
, Faria Leon-Ledesma ders) ,,。
* 20037 ·3·
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