第3章第2节随机向量的数字特征.pptVIP

第二节 一、随机向量的数学期望 二、随机变量的和与积的数学期望及方差 三、随机变量的相关系数和相关性 三、随机变量的相关系数和相关性 3.随机变量的线性相关性 四、随机向量的协方差矩阵和相关矩阵 练习： 例8 设( X,Y )的分布律为 所以 这表示 X,Y 不存在线性关系 . 但, 知 X,Y 不独立. 事实上, X,Y 具有非线性关系: 前面已经证明X和Y不是相互独立的. 但 X和Y不是相互独立的. 解 上的均匀分布，试验证X和Y是不相关的, 例9 设二维随机变量(X,Y)服从单位圆 同理, (X,Y)的概率密度为 利用对称性 所以 即 X 和Y 不相关. 将二维随机变量（X1, X2）的四个二阶中心矩 排成矩阵的形式: 称此矩阵为(X1, X2)的协方差矩阵 . 这是一个 对称矩阵 * (1) 若(X,Y)是离散型随机变量，且其联合分布律为 则 (2) 若(X,Y)是连续型随机变量，联合概率密度为f(x,y)，则 1 x y 解 例1 设随机变量(X,Y)的联合概率密度为 1 x y 解 例1 设随机变量(X,Y)的联合概率密度为 例2 解 易见 X 和Y 的联合概率密度为 1 1 x y O 解 易见 X 和Y 的联合概率密度为 1 1 x y O 例2 性质2 设 X、Y 独立，则 E(XY)=E(X)E(Y); 性质1 E(X1+X2) = E(