核估计 - 上海交通大学数学系.pdfVIP

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2017-09-02 发布于天津
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核估计 - 上海交通大学数学系.pdf

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核估计 - 上海交通大学数学系

第四章核估计王成 * /faculty/chengwang/ 上海交通大学数学系 1 介绍给定一组iid的样本 ,如何刻画其分布函数 ? Definition 1.1 (Empirical distribution function) 我们可以定义经验分布函数(Empiricaldistribution function), ∑ (1) 作为的无偏估计，EDF有如下的性质： 1. Foranyfixed , and (2) Further,if ,we have (3) 2. Gilvenko-CantelliTheorem: sup (4) 3. Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz(DKW)inequality: Forany ϵ , ϵ sup ϵ (5) *关于讲义中的任何错误或者建议，请联系chengwang@ 1 我们知道对于很多随机变量，我们更多时候是以其密度函数来判断或者刻画分布的。那么，如何通过iid样本来估计或者刻画这组数据的密度函数 ? ′ 我们可以仿照之前的V统计量，现在要估计 ,那么我们用经验分布函数的导数 ′ 来估计，我们有： ∑ ′