1计量经济学绪论探究.ppt

The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration) Clive W. J. Granger UK The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) Robert F. Engle USA 非 经典计量经济学 微观计量： 选择性样本模型 微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论—现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素 一、理论模型的建立 建立理论模型包括4项任务： 确定模型包含的变量 确定模型的数学形式 确定随机扰动项的概率分布特性 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 Y为被解释变量(explained or dependent variable) X为解释变量(explanatory or independent variables) ⑴ 确定模型包含的变量 在确定了被解释变量后，如何选择和选择哪些解释变量？ 依据经济学理论——理论导向。 经济学理论的“理性” 、“最优”——实际接近活动的非理性、非最优。 经济学理论强调“简单”——计量经济学模型强调“一般” 。 对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。 模型具有结构关系不变性。 破坏了模型随机扰动项的“源生性” 。 在时间序列数据样本下可以应用协整检验、Granger因果统计检验等方法——数据导向。 例如，消费总额和GDP之间的协整分析，金融深化与经济发展之间的因果关系。 经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系的必要条件，不是充分条件。 分析经济活动中的动力学关系——关系论导向。 从关系论的角度看，主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。 经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。 不遗漏显著的变量。 从“一般”开始，逐渐剔除不显著变量； 从“简单”开始，逐渐引入其它变量。 前者思路正确，后者容易遗漏显著的变量。 考虑数据的可得性。 注意因素和变量之间的联系与区别。 考虑入选变量之间的关系。 要求变量间互相独立。 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如： ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 注 意 1.理论模型必须包括所有对被解释变量有显著影响的变量。经验检验只能发现包含在模型中的哪些变量是不显著的，不能发现未包含在模型中的那些显著的变量。 2.经验检验可以发现模型关系的错误，但是不能指出正确的关系。在很多情况下，由于样本的局限，难以发现模型关系的