8中央银行探究.ppt

* 1.票据交换和清算：银行在收到客户提交的票据后，根据相应的票据交换方式，将代收的票据交付付款行，并取回其他银行代收的以己方为付款行的票据，从而进行债权债务的抵消和资金的清偿。 * * * * 根据巴塞尔银行监管委员会1997年9月公布的《有效银行监管的核心原则》，银行业有可能面临以下8种主要风险：信用风险、利率风险、市场风险、国家风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。 * * 1、经营的安全性：确保金融体系的运行安全，保护存款人的利益 2、竞争的平等性： 3、政策的一致性：与货币政策保持一致 * * * * * * * * * （一）预防性管理 包括市场准入、业务范围的限制和规定银行在开展业务活动时应遵守的基本规则 1、市场准入管理 2、业务活动范围的管理 3、经营过程的管理（现场检查和非现场检查） 4、有问题金融机构的处理 购买、兼并、担保、破产等 六、金融监管的内容 （二）政府安全网 1、存款保险制度 1）存款保险制度产生的原因 2）建立保险制度的模式：政府建立、政府与银行业联合建立、银行业自己建立 3）赔付标准：最高控制点100%赔付与部分赔付 4）存在的问题：道德风险与存款保险；逆向选择与存款保险 5）存款保险制度的改革：保险范围、保险费率、赔偿限额、比例赔付等 六、金融监管的内容 存款保险条例 了解其他国家存款保险制度的内容 思考：存款保险制度实施对居民储蓄行为的影响； 2、最后贷款人制度 1）定义：最后贷款人安排（Lender of Last Resort，简称LOLR）是 一国中央银行履行“银行的银行”职能时，向暂时出现流动性困难的银行提供紧急援助的一种制度。 2）目的：化解系统危机 3）运行机理： 最后贷款人的职责主要是保证流通中适度的货币供应量和维护整个经济体系的整体利益。 最后贷款人的执行利率：中央银行主要以市场利率或是低于市场利率的优惠利率提供流动性资金贷款 最后贷款人援助方式：公开市场操作（向整个金融市场）提供流动性；通过贴现窗口或贷款（个别金融机构）。 六、金融监管的国际合作 （一）1988年7月《巴塞尔协议》 （二）2003年4月《新资本协议》,2006年实施 （三）巴塞尔协议III （一） 《巴塞尔协议》 1.1975年，成立巴塞尔委员会，于1988.7. 通过《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》 2.目的： １）提高银行经营的安全性 ２）消除各国银行间的不平等竞争 3.主要内容： １）把银行资本分为核心资本和附属资本 核心资本,一级资本， ：包括股本与公开储备（≥50%） 附属资本,二级资本：非公开储备，资产重估准备金，普通准备金或呆帐准备金、混合资本工具 ２）关于风险加权的计算标准：0%、20%、50%、100% 3）通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。 4）关于标准比率的目标：资本充足率必须≥8%（其中核心资本至少4%） 资本充足率=资本/加权风险资产 （二）新资本协议——《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》 1、形成： 经过1999年6月，2001年1月，2003年4月三次修订，于2004，6，26定稿，将于2006年12月底实施 三大支柱: 最低资本要求； 监管部门监督检查； 市场约束 2、新资本协议的基本内容 （三）巴塞尔协议III 2010年9月12号，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行，27个成员国的中央银行代表就加强银行业监管的 《巴塞尔协议III》达成一致。?????? （三）巴塞尔协议III （提高资本充足比率，严格资本的标准） 一级资本充足率下限从4%上调至6%。总资本充足率2016年以前仍为8%。 商业银行的普通股（“核心”一级资本比率）最低要求从2%提升至4.5%。 建立2.5%的资本留存缓冲 0至2.5%的“逆周期资本缓冲”。 增加杠杆率指标（一级资本净额/表内外资产余额）：下限为3% 系统重要性银行1%附加资本要求 思考：巴塞尔协议III 的颁布对银行业有何影响？ （四）我国的《商业银行资本管理办法（试行）》 2012年6月7日，银监会发布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）。《资本办法》将于2013年1月1日起施行，要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要求。 历史上我国的中央银行 1、清政府时期的中央银行 2、国民政府时期的中央银行 3、革命根据地的中央银行 请课后阅读相关文献 1、中国人民银行的创建与国家银行体系的建立（1948--1952年） 2、计划经济体制时期的国家银行（195