删失数据下部分线性模型的估计及渐近正态性.pdfVIP

第 19卷 第4期 广 西 工 学 院学报 Dec．19 No．4 2008年 12月 JOURNAL0FGlIANGxIUNIVERSITYOF1_I O10GY Dec．2oo8 文章编号 1004—6410 (2008)04—0058．04 删失数据下部分线性模型的估计及渐近正态性 蒙家富 ，张 日权2 (1．广西工学院数学与计算科学系，广西柳州 545006；2．华东师范大学 金融与统计学院，上海 200241) 摘 要：研究了删失数据下的部分线性回归模型，通过数据变换，利用局部多项式方法和两阶段估计，给出了函数系 数和参数部分的估计。并给出了估计的渐近正态性。 关 键 词：部分线性模型；变系数模型；渐近正态性；局部多项式 回归 中图分类号：O211．7 文献标识码：A 0 弓l言 Fan和Zhang[]在检验变系数模型(Varyingcoefficientmodels)函数系数是否变化时，提出了如下的半变 系数模型(Semivaryingcoefficientmodels)： 上 I1 Y = af(u)X + +e． 半变系数模型是一类比较广泛的模型，例如，如果将常系数 看作函数，半变系数模型可以认为是变系 数模型的一种特殊情况；当 P=1，X1三1时，就成为本文考虑的部分线性模型。在完全数据下，ZhangJ， LiD]Zhou和You[4]和Huang[5]，You和zhou[6】，You和 Chen[’等对其进行了讨论。罗羡华等[]考虑了删 ， 失数据下的变系数回归模型。 本文讨论的部分线性模型为： y=g(U)+X +e (1) 其中YER表示生存时间，u是一维的协变量，X=(x1，…，x )T是P维的协变量，其中x独立于U．e是 随机误差与 【，，X相互独立，并且满足E(eIU，xT)=0，Var(elU，xr)= (U，Xr)．常数项函数g(·)是 未知的可测函数，=(J9 一， )T是P维未知的常数系数 ． 设 C表示删失时间，y与C在给定 和X条件下是独立随机变量 ．记 T=min(Y，C)，=II cl，这 里 }表示示性函数，当没有出现删失时 =1，当出现删失时 =0．观测值为 {(U ，X， ，)：i=1，…， }，它们是来 自总体(u，x，T，)的随机样本，其中X=(Xl…，X )’． 1 估计 由于响应变量存在删失，不能直接运用完全数据下的统计方法，因此需要对删失数据进行加工处理。记 1(，·，··)和 (·，，··)分别表示对无删失观测值和删失观测值进行变换的函数。把数据点 ( ，X，丁，)变为 (U，X，y )，其中： Y = 西1(U，X，T)+(1一 ) (U，X，T) (2) 如果存在变换函数 1-,v)和 (，·，··)，使得： E(y IU，X)=E(Y IU，X) (3) 收稿 日期：2oo8—07—10 基金项 目：广西工学院硕士研究生科研基金(院科硕0816203)资助。 作者简介：蒙家富 (1976一)，男，瑶族，广西恭城县人，广西工学院信息与计算科学系讲师，硕士研究生。 第4期 蒙家富等：删失数据下部分线性模型的估计及渐近正态性 59 则称 y 为 y的条件无偏修正，相应地称变换函数 1(，··，·)和 (·，·，·)为无偏变换，有关变换函数问题详情 可参考文献 99【J。 现在根据变换后的数据 {( ，Xf，y )：i=1，2，…，}来估计半变系数模型： Y =g(U)+脚 +e