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中国现场统计研究会第十三届学术年会论文 2007年8月 25l
约束条件线性模型最佳线性无偏估计的影响分析木
张尚立
(北京交通大学数学系，北京， 100044)
摘要：本文研究了协方差阵扰动和数据删除对最佳线性无偏估计的影响，得到了不
同模型问最佳线性无偏估计的一些关系式，给出了度量影响大小的广义Cook距离
和它的计算公式．
关键词：线性模型，影响分析，最佳线性无偏估计．+
§1 引言
本文讨论带约束的线性模型：
E(e)=0，
J，y=xp+e， c伽(e)：盯2G—l
(1)
1Lp=0
的影响分析fⅡj题．其中x是已知的n×P列满秩矩阵，Y是已知的n×1观测向量，
∥是P×1
未知参数向量，e是n×1随机误差向量，一是未知参数，G一1表示方阵G的逆，L是已知
的口×P行满秩矩阵．对于G．M模型：
I Y=xp+e
lI E(e)=0，Cov(e)=a2厶
文[11，【2】研究了该模型删除一组数据或若干组数据对参数估计与拟合值的影响问题．文[31，
f4】研究了带约束的G—M模型：
{，=肚e，以e)_0，‰(e)：矿厶 _7
0)3(
I Lp=
当G·M条件不满足时，模型(2)变为以下模型：
I Y：x8+e
(4)
IE(e)：o，c鲫(e)。盯2G一1
文【5】研究了该模型协方差扰动的影响分析问题．本文讨论的数据删除模型为
p妒+ep)以“川)=o，胁(e∽”叫2。m
{艘“0 ～。7(5)
l Lp=
+基金项目：北京交通大学校基金(2006XM037)资助
§2若干引理
Xr一1M丁一：tXT．
引理113J模型(3)中卢的BLUE反为
∥L。p—T一1M口 (6)
其中声=T—XXTY．
引理213}模型(4)中p的BLUE
p(G)为
口(G)=(xTax)一1x丁GY
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