股票投资与风险研究.pdfVIP

摘要 股票市场是有风险的，没有高风险就不会有高回报，没有投机就不能叫做市 场，因此，会有大批的投资者选择中短线的风险投资。所以机会选股和风险控制 被大批的股票投资者普遍重视。所有这些都离不开对股票价格趋势的准确预测和 对风险的准确把握。 本文第一章简要介绍了金融数学和股票投资的有关概念以及金融数学与股票 投资的紧密关系。第二章间述了我国股票市场的现状、特点以及我国股票市场存 在的主要问题。第三章介绍了乖离率、随机强弱性指标、成交量比较、KD线等市 场上比较流行的几种股票趋势分析数学模型，并比较了它们个自的优缺点，进一 步提出了用权重把它们综合在一起的物元指标综合函数。以2005年中原高速的行 情数据(来源于国泰君安证券网)来进行实证分析，得到了比较理想的效果。第 四章主要描述了股票市场中的各种风险及预防，利用贝他系数计算出个股与大势 的相关度，并根据贝他系数分析在牛市如何使收益最大化，而在熊市如何选择贝 他系数从而使损失降到最低。本文通过对2005年中原高速的行情数据(来源于国 泰君安证券网)和2005年整个市场走势行情数据(来源于国泰君安证券网)进行 分析计算，来实证分析贝他系数的可信度，得到了比较理想的效果。 关键词： 股票价格预测；综合关联函数；贝他系数：风险控制；风险的度量 标准差 Abstract Thestockmanethasthe nothavethe risknottobeableto risk，does high havethe couldnotbecalledthe ofinvestor high market，therefore，numbers repayment．Congenial choosedthebriefventureinvest．The of occasionalselectthestockandventure．contr01 were mostinvestor．Allofthese by were ofexactforecastof recognized independented stock and ofrisk． pricegrasp Thisarticle first introducedthefinancialmathematicsandthestock chapter investment as related wellasfinancialmathematicsandthestockinvestment concept closerelations second hasstatedthemain whichour briefly．Duringchapter question stockmarket’S aswellasour stock country presentsituation，characteristiccountry market exists．ThirdintroduceddeviatesfrominmarketsandSOon chapter rate，the stochasticandtheweak over linethe strong target，