第六章违约损失率（lgd）与违约曝险额（ead）的估计.pdf

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2017-09-07 发布于天津
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第六章失率曝的估第一信保基金的估失率是指人一旦人造成的失即失的重程度就公式看回收率完整概念的基本要素是失的率和生後的失程度在既定的情下越高信用越大而期失率即和的乘等於乘以一的性用的高低不受到人信用能力的影更受到契中有抵押保等的影因此於同一人不同的交易可能有不同的所以新版第行必考量借款人和保品或保品提供者之相互依度果示有著的依存度必以保守度理二的衡量方法金基法第行每一品估出可反映衰退之失率失率估值不可小於以品在相同料源下所有可察之平均失算之期加平均失率此外行考信用失於平均值明高之期品之失率估值可能

第六章違約損失率（LGD）與違約曝險額（EAD）的估計第一節信保基金 LGD的估計違約損失率（Loss Given Default, LGD ）是指債務人一旦違約將給債權人造成的損失數額，即損失的嚴重程度。就公式來看，LGD＝1－回收率。完整風險概念的兩個基本要素是損失的機率（PD）和發生違約後的損失程度（LGD）。在 PD 既定的情況下，LGD 越高，信用風險越大。而預期損失率（Expected Loss ,EL）即 LGD 和 PD的乘積(EL等於PD 乘以 LGD )。一、L