第十一章马氏链模型pdf[download].pdf

第十一章 马氏链模型 11.1 健康与疾病 11.2 钢琴销售的存贮策略 11.3 基因遗传 11.4 等级结构 11.5 资金流通 马氏链模型 描述一类重要的随机动态系统（过程）的模型 •系统在每个时期所处的状态是随机的 •从一时期到下时期的状态按一定概率转移 •下时期状态只取决于本时期状态和转移概率 已知现在，将来与过去无关（无后效性） 马氏链(Markov Chain) ——时间、状态均为离散的随机转移过程 11.1 健康与疾病 通过有实际背景的例子介绍马氏链的基本概念和性质 人的健康状态随着时间的推移会随机地发生转变 保险公司要对投保人未来的健康状态作出估计, 以制 订保险金和理赔金的数额 例1. 人的健康状况分为健康和疾病两种状态，设对特 定年龄段的人，今年健康、明年保持健康状态的概率 为0.8, 而今年患病、明年转为健康状态的概率为0.7， 若某人投保时健康, 问10年后他仍处于健康状态的概率 状态与状态转移 1, 第n年健康  状态概率a (n) P (X i), 状态X n  i n 2, 第n年疾病 i 1,2, n 0,1,  转移概率p ij P(X n1 j X n i), i,j 1,2, n 0,1, p 11 0.8 p 12 1p 11 0.2 0.8 0.2 0.3 p 21 0.7 p 22 1p 21 0.3 1 0.7 2 X 只取决于X 和p , 与X , …无关 n+1 n ij n-1 状态转移具 a (n 1) a (n)p a (n)p 1 1 11 2 21 有无后效性 a (n 1) a (n)p a (n)p 2 1 12 2 22 状态与状态转移 0.8 0.2 0.3 1 2 0.7 a (n 1) a (n)p a (n)p  1 1 11 2 21 给定a(0), 预测  a (n 1) a (n)p a (n)p a(n), n=1,2…  2 1 12 2 22 n 0 1 2 3 … ∞ 设投保 a (n) 1 0.8