额可能发生强制止损折算的第一次风险提示公告.PDFVIP

关于广发金管家多空杠杆集合资产管理计划2015 年第十二期创业板看涨份 额可能发生强制止损折算的第一次风险提示公告 根据《广发金管家多空杠杆集合资产管理计划说明书》和《广发金管家多空杠杆集合资产管理合 同》（以下简称“资产管理合同”）中关于子份额强制止损机制的相关规定，当看涨份额或看跌份额 收盘后单位资产净值低于0.15元时,管理人对挂钩同一标的资产的全部子份额按当日收盘后的单位资 产净值强制折算为母份额,且对应全部子份额将同时注销。 由于近期A股市场波动较大，截至2016年1月7 日，广发金管家多空杠杆集合资产管理计划（以 下简称“本计划”）创业板看涨份额 （878004）的单位资产净值为0.3919 ，已接近资产管理合同 规定的强制止损条件，管理人敬请投资者密切关注创业板看涨份额近期的参考净值波动情况，并警惕 可能出现的风险。针对强制止损折算所带来的风险,管理人特做如下提示： 一、 特别提示 1. 由于创业板看涨份额 （878004）、创业板看跌份额 （878005）折算前可能存在转换比例高于 或低于子份额单位资产净值的折溢价情形，强制止损折算后，创业板看涨份额、创业板看跌份额 将按照触发强制止损当日收盘后的子份额单位净值进行折算。特提请参与子份额转换的投资者注 意折溢价所带来的风险。 2. 由于触发强制止损折算当日收盘，创业板看涨份额的单位资产净值可能已低于0.15，而强制止损 是按照触发强制止损折算当日的子份额单位资产净值进行折算，因此，强制止损折算日创业板看 涨份额的单位资产净值可能与0. 15元有一定差异，特别在行情波动较大时，强制止损折算日创业 板看涨份额的单位资产净值可能远低于0.15元。 3. 若创业板看涨份额发生强制止损折算，则创业板看跌份额也同时进行折算，创业板看跌份额和看 涨份额的后续处理以管理人的公告为准。 二、 其他提示 1. 强制止损操作仅影响当期委托人持有的挂钩标的资产的子份额。在下一生成日，委托人可继续按 正常程序申报生成子份额，并自下一生成日起，委托人可继续按正常程序申报母份额等量拆分为 子份额。 2. 本集合计划份额持有人及希望了解本集合计划解子份额的强制折算业务详情其他有关信息的投 资者，可以登录广发网（）或拨打全国客户服务电话95575 咨询相关事宜。 特此公告。 广发证券资产管理（广东）有限公司 2016 年1 月7 日