印刷4：深度学习之股指期货日内交易策略.pptVIP

实践证明通过这种鲁棒自编码器训练获得的深度学习模型比普通的自编码器模型或者受限玻尔兹曼机获得的模型要性能更优 目标是使得输出误差最小化 * * log(委买量/委卖量)计算时避免出现零值，委买量和委卖量都加一个小正数，如0.1 输入有11*5=66 * 附注：市场中交易者的行为往往具有一定的时间持续性？ 样本内数据的一共有近390多万个，有约110万个样本的下一秒股价下跌，约110万个样本的下一秒股价上涨，其他170多万个样本的下一秒钟股价不变。 * 由买入/卖出信号的触发分别建立多仓和空仓，持仓时间不定。如果在持有多仓时，有空头信号触发，立即平仓并反向建立空仓，否则(如继续有多头信号触发时)不改变持有头寸。如果在持有空仓时，有多头信号触发，立即平仓并反向建立多仓，否则(如继续有空头信号触发时)不改变持有头寸。由于市场噪声和突变的情况，预测模型对只能够准确预测一部分股价变化，所以在持仓的时候，要设置止损策略，当实时价格突破止损线r时，立即进行止损平仓。止损价格以最近一次发出交易信号时的股票价格为基准进行计算。 * * 一共发出9次做多和做空信号，红色向上箭头表示做多信号，绿色向下箭头表示做空信号。5次做多信号发出后一秒，股指期货价格有4次上涨，1次下跌；4次做空信号发出后一秒，股指期货价格有3次下跌，1次不变。 通过预测模型给出的做多做空信号进行交易，由于多空信号是间隔发出的，实际执行的交易次数也一共有9次，其中5次交易有亏损，4次交易获得正的收益，如表3所示。扣除交易成本之后，当天累计获得收益为0.26%。 * 一共有12个做多做空的信号。其中5次做多信号发出后一秒，股指期货价格有4次上涨，1次不变；7次做空信号发出后一秒股指期货价格有6次下跌，1次不变。 通过预测模型给出的做多做空信号进行交易，由于9:21:04，9:45:12和11:02:18发出做空信号时本身已经处于空头仓位，所以不进行交易操作；9:32:41时刻发出做多信号时本身已经处于多头仓位，所以不进行操作。实际执行的交易次数一共有8次，其中4次交易有亏损，4次交易获得正的收益，如表4所示。扣除交易成本之后，当天累计获得收益为1.18%。 * 到2014年4月18日 * * * 深度学习下的交易策略 */38 目 录 一、大数据时代机器学习新浪潮 二、什么是深度学习算法 三、交易策略介绍 四、实证分析 五、总结及展望 */38 感兴趣的样本 上涨样本：股价变化≥0.04% 下跌样本：股价变化≥0.04% 训练集：21700个样本，50个变量 网络结构：50-200-200-2 无监督学习迭代最大次数：50 有监督学习迭代最大次数：400 计算平台：Intel Xeon E5620，主频2.4GHZ的处理器 训练时间：15分钟。 单个样本的预测耗时：1ms左右。 Score1Score2 Score1Score2 Y0 1126825 397325 (73.9%) (26.1%) Y=0 950895 971699 Y0 403163 1128936 (26.3%) (73.7%) Y平均值 3.91×10-5 -3.89×10-5 深度学习股价预测结果 深度学习下的交易策略 */38 建仓时间 平仓时间 建仓时股价 一秒后股价 平仓时股价 建仓方向 交易盈亏 平仓备注 9:15:12 9:25:52 2146 2147（涨） 2141.6 多头 -0.23% 止损平仓 9:34:42 9:36:17 2143.4 2143.4（平） 2147.8 空头 -0.22% 止损平仓 9:57:06 10:02:00 2146.4 2146.8（涨） 2153.6 多头 0.32% 平仓并反向建仓 10:02:00 10:54:14 2153.6 2153（跌） 2155.6 空头 -0.11% 平仓并反向建仓 10:54:14 10:54:35 2155.6 2155.2（跌） 2157.2 多头 0.05% 平仓并反向建仓 10:54:35 11:25:59 2157.2 2157（跌） 2161.8 空头 -0.23% 止损平仓 11:28:03 13:01:36 2164.8 2165.2（涨） 2172.8 多头 0.35% 平仓并反向建仓 13:01:36 14:22:55 2172.8 2172.4（跌） 2160.2 空头 0.56% 平仓并反向建仓 14:22:55 14:39:16 2160.2 2161.2（涨） 2155.8 多头 -0.22% 止损平仓 2014年4月1日 交易明细 深度学习下的交易策略 */38 2014年4月3日 交易明细 建仓时间 平仓时间 建仓时股价 一秒后股价 平仓时股价 建仓方向 交易盈亏 平仓备注 9:15: